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"Bitcoin vs Robinhood (BTC vs HOOD): Retornos, Riesgo y Volatilidad (2022)." Gale Finance, 31 de diciembre de 2022. https://www.gale.finance/es/comparar/btc-vs-hood-2022 Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
Período de análisis: 2022-01-01 a 2022-12-31
Rendimiento relativo de BTC vs HOOD (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Puntos Clave
- Retorno total: BTC obtuvo un retorno total de -64.3%, mientras HOOD retornó -55.9% en el mismo período. HOOD superó en retornos totales.
- Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): Ambos Sharpe fueron negativos (HOOD -0.64 vs BTC -1.38), lo que significa que ambos quedaron por debajo de la tasa libre de riesgo; HOOD fue menos negativo.
- Volatilidad (anualizada): HOOD fue más volátil, con 82.9% de volatilidad anualizada, frente a 63.8% para BTC.
- Caída máxima: La caída máxima de HOOD fue -62.6%, mientras BTC registró una caída más profunda de -66.7%.
Bitcoin vs Robinhood Correlación
Bitcoin y Robinhood estaban moderadamente correlacionados en 2022. Con una correlación de 0.48, estos activos mostraron movimiento conjunto moderado, ofreciendo cierta diversificación cuando se mantienen juntos.
Para la construcción de cartera, esta correlación moderada ofrece algún beneficio de diversificación, aunque los activos aún tienden a moverse juntos durante grandes movimientos del mercado.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Actual (30 días) | 0.49 | |
| Promedio (período completo) | 0.48 | |
| Mínimo | 0.24 | |
| Máximo | 0.83 |
La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.
Comparación de inversión
Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 1 de enero de 2022:
Diferencia: $840,649 (HOOD por delante)
Opera BTC o HOOD
Accede a estos activos en plataformas confiables.
Bitcoin y Robinhood: análisis de riesgo
Bitcoin experimentó su caída máxima de -66.7% desde 2022-03-29 hasta 2022-11-21. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Robinhood experimentó su caída máxima de -62.6% desde 2022-01-03 hasta 2022-06-16. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.
Ratio de Sharpe
ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. Ambos Sharpe fueron negativos (HOOD -0.64 vs BTC -1.38), lo que significa que ambos quedaron por debajo de la tasa libre de riesgo; HOOD fue menos negativo.
Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Ratio de Sortino
ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo penaliza la volatilidad negativa. HOOD tuvo mejores retornos ajustados a la baja.
Un Sortino más alto es mejor. Es especialmente útil para activos con volatilidad asimétrica (grandes ganancias, pérdidas menores). Volatilidad a la baja: BTC 49.5% vs HOOD 46.6%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Comparación completa de Bitcoin vs. Robinhood (2022)
| Métrica | BTC | HOOD |
|---|---|---|
| Retorno total | -64.3% | -55.9% |
| Volatilidad anualizada | 63.8% | 82.9% |
| Ratio Sharpe | -1.38 | -0.64 |
| Ratio Sortino | -1.78 | -1.14 |
| Caída máxima | -66.7% | -62.6% |
| Correlación promedio con S&P 500 | N/D | N/D |
Bitcoin vs Robinhood: Preguntas frecuentes
¿Cuál tuvo mayor volatilidad: BTC o HOOD?
HOOD mostró mayor volatilidad de 82.9% anualizada, en comparación con 63.8% para BTC Durante 2022. Una mayor volatilidad significó oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.
¿BTC aportó diversificación al combinarse con HOOD?
BTC y HOOD estaban moderadamente correlacionados en 2022, con una correlación promedio de 0.48. Esto ofreció cierto beneficio de diversificación, aunque aún tendieron a moverse juntos durante grandes movimientos del mercado.
¿Cuál tuvo mejores retornos ajustados al riesgo: BTC o HOOD?
Ambos activos registraron ratios Sharpe negativos Durante 2022 (HOOD -0.64 vs BTC -1.38), lo que significa que ambos quedaron por debajo de la tasa libre de riesgo; HOOD fue menos negativo.
¿Podrían BTC y HOOD haberse combinado en una cartera?
Sí, aunque el tamaño de la asignación importó. Su correlación moderada ofreció algunos beneficios de diversificación. La mayor volatilidad de HOOD (82.9%) significó que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.