CLS vs VRT: Rendimiento de Acciones, Riesgo y Volatilidad (2026)

Q: ¿Cuál es la mejor inversión: CLS o VRT?

Durante el último año, depende: CLS lideró en retorno total (CLS +334.4% vs VRT +312.7%), pero VRT tuvo el Sharpe más alto (VRT 2.70 vs CLS 2.49). En cuanto al riesgo, VRT fue menos volátil (VRT 58.0% vs CLS 67.6%), VRT tuvo un drawdown máximo menor (VRT -24.8% vs CLS -29.2%) y VRT tuvo pérdidas menos severas en los peores 5% de días (Expected Shortfall de VRT -6.82% vs CLS -9.39%).

Escrito por Gale Finance Team

Revisado por Sid Kalla CFA Charterholder

Respuesta rápida

¿Cuál es la mejor inversión: CLS o VRT?

Over the past year, results are mixed (+334.4% vs +312.7%).

Retorno Total

CLS WIN +334.4%

VRT +312.7%

Ratio de Sharpe

CLS 2.49

VRT WIN 2.70

Volatilidad Anualizada

CLS 67.6%

VRT WIN 58.0%

Caída Máxima

CLS -29.2%

VRT WIN -24.8%

Período de análisis: 2025-04-14 a 2026-04-10

CLS Retorno Total

↑ +334.4%

VRT Retorno Total

↑ +312.7%

Rendimiento relativo de CLS vs VRT (Normalizado a 100)

CLS VRT

Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar

Puntos Clave

Retorno total: CLS obtuvo un retorno total de +334.4%, mientras VRT retornó +312.7% en el mismo período. CLS superó en retornos totales.
Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): VRT tuvo un Sharpe más alto (2.70 vs 2.49), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
Volatilidad (anualizada): CLS fue más volátil, con 67.6% de volatilidad anualizada, frente a 58.0% para VRT.
Caída máxima: La caída máxima de VRT fue -24.8%, mientras CLS registró una caída más profunda de -29.2%.
Riesgo de cola (VaR & Pérdida esperada): Al nivel del 5% (retornos logarítmicos diarios), el VaR de CLS fue -6.90% y su pérdida esperada (CVaR) fue -9.39%; los de VRT fueron -5.10% y -6.82%. El VaR es el umbral; la pérdida esperada es el promedio en los peores días.
Asimetría & Curtosis: Asimetría: CLS -0.34 vs VRT 0.75. Curtosis en exceso: CLS 1.39 vs VRT 4.76. La asimetría negativa apunta a más cola a la baja; más curtosis en exceso significa colas más gruesas.
Días de cola y extremos: Días de cola de 2σ (baja/sube): CLS 7/4, VRT 6/7. Peor día: CLS -13.10% (2026-01-29) vs VRT -9.73% (2025-12-12). Mejor día: CLS +16.51% (2025-07-29) vs VRT +24.49% (2026-02-11).
Más ratios de riesgo: Sortino - CLS: 3.85 vs. VRT: 4.86 , Calmar - CLS: 11.70 vs. VRT: 12.90 , Sterling - CLS: 15.26 vs. VRT: 16.81 , Treynor - CLS: 0.67 vs. VRT: 0.63 , Índice Ulcer - CLS: 11.06% vs. VRT: 8.16%

Celestica vs Vertiv Holdings Correlación

0.56 Correlación promedio

Celestica y Vertiv Holdings están moderadamente correlacionados durante el último año. Con una correlación de 0.56, estos activos muestran movimiento conjunto moderado, ofreciendo cierta diversificación cuando se mantienen juntos.

Para la construcción de cartera, esta correlación moderada ofrece algún beneficio de diversificación, aunque los activos aún tienden a moverse juntos durante grandes movimientos del mercado.

Métrica	Valor
Actual (30 días)	0.88
Promedio (período completo)	0.56
Mínimo	0.25
Máximo	0.88

La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.

Comparación de inversión

Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 14 de abril de 2025:

CLS $43.435,95 +334.4%

VRT $41.273,43 +312.7%

Diferencia: $2162,52 (CLS por delante)

Celestica y Vertiv Holdings: análisis de riesgo

Celestica experimentó su caída máxima de -29.2% desde 2025-11-05 hasta 2026-03-06. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.

Vertiv Holdings experimentó su caída máxima de -24.8% desde 2025-10-29 hasta 2025-12-17. Tardó 54 días en recuperarse.

Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.

Ratio de Sharpe

CLS Ratio de Sharpe

↑ 2.49

VRT Ratio de Sharpe

↑ 2.70

ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. VRT tuvo un Sharpe más alto (2.70 vs 2.49), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.

Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).

Ratio de Sortino

CLS Ratio de Sortino

↑ 3.85

VRT Ratio de Sortino

↑ 4.86

ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo cuenta la desviación a la baja (retornos por debajo del retorno objetivo). VRT tuvo mejores retornos ajustados a la baja.

Un Sortino más alto es mejor. Es útil cuando la volatilidad al alza es común (cripto es el ejemplo clásico). Desviación a la baja: CLS 43.7% vs VRT 32.2%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo, usando la tasa libre de riesgo diaria como retorno objetivo, y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).

Ratio Calmar

CLS Ratio Calmar

↑ 11.70

VRT Ratio Calmar

↑ 12.90

ratio Calmar compara la CAGR con la caída máxima. Un Calmar más alto implica más retorno por unidad del peor drawdown. VRT registró el ratio Calmar más alto.

Calmar se calcula sobre la ventana completa de 365 días y usa la caída máxima en ese mismo período.

Ratio Sterling

CLS Ratio Sterling

↑ 15.26

VRT Ratio Sterling

↑ 16.81

ratio Sterling mide el retorno en exceso por unidad de caída promedio (normalmente drawdowns peores al 10%). VRT registró el ratio Sterling más alto.

Sterling usa el promedio de drawdowns más profundos que 10% y resta la tasa libre de riesgo para mostrar el retorno en exceso.

Ratio Treynor

CLS Ratio Treynor

↑ 0.67

VRT Ratio Treynor

↑ 0.63

ratio Treynor mide el retorno en exceso por unidad de riesgo de mercado (beta) en lugar de la volatilidad total. CLS registró el ratio Treynor más alto.

Treynor usa beta vs el S&P 500 (SPY) en fechas compartidas y la tasa promedio del Treasury a 3 meses como tasa libre de riesgo.

Índice Ulcer

CLS Índice Ulcer

11.06%

VRT Índice Ulcer

8.16%

Índice Ulcer captura la profundidad y duración de los drawdowns. Un Índice Ulcer más bajo significa menos dolor de drawdown. VRT tuvo el Índice Ulcer más bajo (menos dolor de drawdown).

El Índice Ulcer se calcula a partir de la serie de drawdowns de cada activo en toda la ventana de datos.

Riesgo de cola y forma de la distribución (1 año): Celestica vs. Vertiv Holdings

Esta sección analiza la forma de los retornos diarios, no solo el promedio. Estas métricas se calculan por activo sobre su propia serie diaria (en cripto incluye fines de semana). Usamos retornos logarítmicos diarios $\ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$ para que los movimientos de varios días se sumen de forma limpia.

Definiciones: Valor en Riesgo (VaR), Pérdida esperada, asimetría, curtosis y colas gruesas.

Métrica (1 año)	CLS	VRT
VaR 5% (retorno logarítmico diario)	-6.90%	-5.10%
Pérdida esperada 5% (CVaR)	-9.39% (peores 13 días)	-6.82% (peores 13 días)
Asimetría	-0.34	0.75
Exceso de curtosis	1.39	4.76
2σ días de cola (baja / alza)	7 / 4	6 / 7
Peor día	-13.10% (2026-01-29)	-9.73% (2025-12-12)
Mejor día	+16.51% (2025-07-29)	+24.49% (2026-02-11)

Comovimientos a la baja (2σ) — 1 año

Calculado solo en fechas compartidas (n=248). Un “movimiento bajista de 2σ” significa un retorno logarítmico entre cierres compartidos a más de 2 desviaciones estándar por debajo de la propia media del activo en esta serie de fechas compartidas. Abajo mostramos retornos simples (%) para facilitar la lectura.

Cuando VRT tiene un día de caída fuerte, CLS también lo tiene

66.7%

4 / 6 días

Cuando CLS tiene un día de caída fuerte, VRT también lo tiene

57.1%

4 / 7 días

Mostrar fechas de cola bajista

Las fechas de abajo son observaciones en fechas compartidas. “Fecha” es el final del período (cierre). Los umbrales de cola se calculan con retornos logarítmicos, pero la tabla muestra retornos simples (%) para facilitar la lectura. Los retornos se calculan desde el cierre compartido anterior hasta este (por ejemplo, viernes → lunes incluye movimientos del fin de semana).

Días en que tanto CLS como VRT tuvieron un día de caída fuerte (2σ)

Fecha (intervalo)	CLS	VRT
2025-11-20	-9.66%	-6.47%
2025-12-12	-12.78%	-9.73%
2026-03-26	-9.54%	-8.60%
2026-03-27 → 2026-03-30	-8.19%	-6.71%

Días en que CLS tuvo un día de caída fuerte

Fecha (intervalo)	CLS	VRT
2025-08-29	-8.28%	-4.98%
2025-11-13	-12.50%	-5.61%
2025-11-20	-9.66%	-6.47%
2025-12-12	-12.78%	-9.73%
2026-01-29	-13.10%	+0.69%
2026-03-26	-9.54%	-8.60%
2026-03-27 → 2026-03-30	-8.19%	-6.71%

Días en que VRT tuvo un día de caída fuerte

Fecha (intervalo)	CLS	VRT
2025-04-17 → 2025-04-21	-4.11%	-7.70%
2025-11-20	-9.66%	-6.47%
2025-12-12	-12.78%	-9.73%
2025-12-17	-4.51%	-6.74%
2026-03-26	-9.54%	-8.60%
2026-03-27 → 2026-03-30	-8.19%	-6.71%

Léelo como “qué tan feas se ponen las peores jornadas”, no como un pronóstico preciso. Las muestras de un año son pequeñas, así que las estimaciones de cola son inherentemente ruidosas.

Celestica vs Vertiv Holdings Volatilidad (CLS vs VRT)

CLS Volatilidad

67.6%

±4.26% diario

VRT Volatilidad

58.0%

±3.65% diario

Oscilación diaria típica

CLS

±4.26%

VRT

±3.65%

La volatilidad anualizada de Celestica de 67.6% implica que normalmente se mueve ±4.26% en un día cualquiera.

La volatilidad anualizada de Vertiv Holdings de 58.0% implica que normalmente se mueve ±3.65% en un día cualquiera.

La mayor volatilidad de CLS implica un camino de retornos más amplio: esto puede ser atractivo para exposición táctica de corto plazo, mientras que el perfil más estable de VRT puede encajar mejor con asignadores de largo plazo que buscan crecimiento estable.

Para comparar, el S&P 500 suele tener 15-18% de volatilidad anualizada, lo que se traduce en movimientos diarios de aproximadamente ±1%. Mayor volatilidad significa mayores ganancias potenciales, pero también mayores pérdidas potenciales.

Celestica vs Vertiv Holdings Rendimiento a lo largo del tiempo

Métrica	CLS	VRT
30 días	32.2%	10%
90 días	16.2%	80.4%
180 días	44.1%	74.7%
1 año	334.4%	312.7%

Los plazos más cortos pueden mostrar líderes distintos a medida que cambian las condiciones del mercado. Considera tu horizonte de inversión al comparar rendimientos.

Comparación completa de Celestica vs. Vertiv Holdings (1 año)

Métrica	CLS	VRT
Retorno total	+334.4%	+312.7%
Volatilidad anualizada	67.6%	58.0%
Ratio Sharpe	2.49	2.70
Ratio Sortino	3.85	4.86
Ratio Calmar	11.70	12.90
Ratio Sterling	15.26	16.81
Ratio Treynor	0.67	0.63
Índice Ulcer	11.06%	8.16%
Caída máxima	-29.2%	-24.8%
Correlación promedio con S&P 500	0.47	0.53
VaR 5% (retorno logarítmico diario)	-6.90%	-5.10%
Pérdida esperada 5% (CVaR)	-9.39%	-6.82%
Asimetría	-0.34	0.75
Exceso de curtosis	1.39	4.76
2σ días de cola (baja / alza)	7 / 4	6 / 7

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Fórmulas, insumos y convenciones usadas para calcular las métricas en esta página.

Insumos y convenciones

Ventana compartida para métricas del par: 2025-04-14 → 2026-04-10 (último cierre compartido).
Muestra de correlación móvil (cierres compartidos): 219 valores móviles de 30 días (a partir de 248 retornos diarios en cierres compartidos).
Anualización (días/año): CLS: 252 días/año; VRT: 252 días/año.
Tasa libre de riesgo: Usa el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 3 meses (FRED: DGS3MO), promediado en la ventana de cada activo:

CLS: 4.17% de 2025-04-14 → 2026-04-10.

VRT: 4.17% de 2025-04-14 → 2026-04-10.
Arrastre por volatilidad (regla práctica): Estimado a partir de la volatilidad anualizada (retornos simples). Para el enfoque en retornos logarítmicos, ver Retornos logarítmicos.

CLS: ≈ -22.8%/año

VRT: ≈ -16.8%/año
Alineación de datos: Sin forward fill. La correlación y los co-movimientos de cola se calculan solo en cierres compartidos.
En pares con calendarios distintos (por ejemplo, cripto vs acciones), los movimientos de fines de semana/feriados se reflejan en el siguiente cierre compartido.
Convención de retornos: Volatilidad/Sharpe/Sortino usan retornos diarios simples. El riesgo de cola usa retornos logarítmicos diarios para estadísticas de distribución (pero las tablas muestran retornos simples). Retornos logarítmicos.

Fórmulas

Retorno diario simple

r_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1

Volatilidad

\sigma_{ann} = \sigma(r_t)\sqrt{A}

Arrastre por volatilidad (aprox.)

\text{drag} \approx \tfrac{1}{2}\sigma_{ann}^2

Ratio de Sharpe

S = \frac{A\,\bar{r} - r_f}{\sigma(r_t)\sqrt{A}}

Ratio de Sortino

So = \frac{A\,\bar{r} - r_f}{\sqrt{\mathbb{E}[\min(0,\,r_t - r_f/A)^2]}\,\sqrt{A}}

Caída Máxima

MDD = \min_t\left(\frac{P_t}{\max_{s \le t} P_s} - 1\right)

Correlación promedio

\rho = \frac{\operatorname{cov}(r^A,\,r^B)}{\sigma_A\,\sigma_B}

Retornos logarítmicos

\ell_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)

Notación

$P_t$: Precio en el día t.
$r_t$: Retorno diario simple.
$\ell_t$: Retorno logarítmico diario.
$\bar{r}$: Promedio del retorno diario.
$\sigma(r_t)$: Desviación estándar de los retornos diarios.
$A$: Factor de anualización (días/año).
$r_f$: Tasa libre de riesgo anual.

Celestica vs Vertiv Holdings: Preguntas frecuentes

¿Cuál tiene mayor volatilidad: CLS o VRT?

CLS mostró mayor volatilidad de 67.6% anualizada, en comparación con 58.0% para VRT Durante el último año. Una mayor volatilidad significa oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.

¿CLS aporta diversificación al combinarse con VRT?

CLS y VRT están moderadamente correlacionados durante el último año, con una correlación promedio de 0.56. Esto ofrece cierto beneficio de diversificación, aunque aún tienden a moverse juntos durante grandes movimientos del mercado.

¿Qué tan malos son los peores 5% de días para CLS vs VRT?

Durante el último año, el VaR 5% de CLS fue -6.90% y su Pérdida esperada 5% fue -9.39% (peores 13 días). Los de VRT fueron -5.10% y -6.82% (peores 13 días).

¿CLS y VRT caen juntos en días malos?

En fechas compartidas (n=248), cuando VRT tiene un día bajista de 2σ, CLS también lo tiene 66.7% (4/6 días). En la otra dirección, cuando CLS tiene uno, VRT también lo tiene 57.1% (4/7 días).

¿Cuál tiene mejores retornos ajustados al riesgo: CLS o VRT?

VRT mostró mejor rendimiento ajustado al riesgo con un Sharpe de 2.70 frente al 2.49 de CLS Durante el último año.

¿Pueden CLS y VRT combinarse en una cartera?

Sí, aunque el tamaño de la asignación importa. Su correlación moderada ofrece algunos beneficios de diversificación. La mayor volatilidad de CLS (67.6%) significa que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.

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Días en que VRT tuvo un día de caída fuerte

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¿CLS aporta diversificación al combinarse con VRT?

¿Qué tan malos son los peores 5% de días para CLS vs VRT?

¿CLS y VRT caen juntos en días malos?

¿Cuál tiene mejores retornos ajustados al riesgo: CLS o VRT?

¿Pueden CLS y VRT combinarse en una cartera?