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"Ethereum vs Apple (ETH vs AAPL): Retornos, Riesgo y Volatilidad (1 año)." Gale Finance, 11 de enero de 2026. https://www.gale.finance/es/comparar/eth-vs-aapl Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
Período de análisis: 2025-01-13 a 2026-01-11
Rendimiento relativo de ETH vs AAPL (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Puntos Clave
- Retorno total: ETH obtuvo un retorno total de -5.6%, mientras AAPL retornó +11.1% en el mismo período. AAPL superó en retornos totales.
- Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): AAPL tuvo un Sharpe más alto (0.36 vs 0.23), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
- Volatilidad (anualizada): ETH fue más volátil, con 74.9% de volatilidad anualizada, frente a 32.4% para AAPL.
- Caída máxima: La caída máxima de AAPL fue -30.2%, mientras ETH registró una caída más profunda de -57.7%.
- Riesgo de cola (VaR y pérdida esperada): Al nivel del 5% (retornos logarítmicos diarios), el VaR de ETH fue -5.85% y su pérdida esperada (CVaR) fue -8.76%; los de AAPL fueron -3.28% y -4.69%. El VaR es el umbral; la pérdida esperada es el promedio en los peores días.
- Asimetría y curtosis: Asimetría: ETH 0.22 vs AAPL 0.72. Curtosis en exceso: ETH 3.37 vs AAPL 11.84. La asimetría negativa apunta a más cola a la baja; más curtosis en exceso significa colas más gruesas.
- Días de cola y extremos: Días de cola de 2σ (baja/sube): ETH 10/9, AAPL 6/5. Peor día: ETH -15.86% (2025-03-04) vs AAPL -9.70% (2025-04-03). Mejor día: ETH +19.38% (2025-05-09) vs AAPL +14.26% (2025-04-09).
Ethereum vs Apple Correlación
Ethereum y Apple están moderadamente correlacionados durante el último año. Con una correlación de 0.32, estos activos muestran movimiento conjunto moderado, ofreciendo cierta diversificación cuando se mantienen juntos.
Para la construcción de cartera, esta correlación moderada ofrece algún beneficio de diversificación, aunque los activos aún tienden a moverse juntos durante grandes movimientos del mercado.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Actual (30 días) | 0.08 | |
| Promedio (período completo) | 0.32 | |
| Mínimo | -0.22 | |
| Máximo | 0.61 |
La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.
Comparación de inversión
Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 13 de enero de 2025:
Diferencia: $1673,37 (AAPL por delante)
Opera ETH o AAPL
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Ethereum y Apple: análisis de riesgo
Ethereum experimentó su caída máxima de -57.7% desde 2025-01-18 hasta 2025-04-09. Tardó 100 días en recuperarse.
Apple experimentó su caída máxima de -30.2% desde 2025-02-24 hasta 2025-04-08. Tardó 167 días en recuperarse.
Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.
Ratio de Sharpe
ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. AAPL tuvo un Sharpe más alto (0.36 vs 0.23), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Ratio de Sortino
ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo penaliza la volatilidad negativa. AAPL tuvo mejores retornos ajustados a la baja.
Un Sortino más alto es mejor. Es especialmente útil para activos con volatilidad asimétrica (grandes ganancias, pérdidas menores). Volatilidad a la baja: ETH 48.7% vs AAPL 23.6%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Riesgo de cola y forma de la distribución: Ethereum vs. Apple
Esta sección analiza la forma de los retornos diarios, no solo el promedio. Usamos retornos logarítmicos diarios para que los movimientos de varios días se sumen de forma limpia.
| Métrica (1 año) | ETH | AAPL |
|---|---|---|
| VaR 5% (retorno logarítmico diario) | -5.85% | -3.28% |
| Pérdida esperada 5% (CVaR) | -8.76% (peores 19 días) | -4.69% (peores 13 días) |
| Asimetría | 0.22 | 0.72 |
| Exceso de curtosis | 3.37 | 11.84 |
| 2σ días de cola (baja / alza) | 10 / 9 | 6 / 5 |
| Peor día | -15.86% (2025-03-04) | -9.70% (2025-04-03) |
| Mejor día | +19.38% (2025-05-09) | +14.26% (2025-04-09) |
Comovimientos a la baja (2σ)
Calculado solo en fechas compartidas (n=249). Un “movimiento bajista de 2σ” significa un retorno logarítmico entre cierres compartidos a más de 2 desviaciones estándar por debajo de la propia media del activo en esta serie de fechas compartidas. Abajo mostramos retornos simples (%) para facilitar la lectura.
Mostrar fechas de cola bajista
Las fechas de abajo son observaciones en fechas compartidas. “Fecha” es el final del período (cierre). Los umbrales de cola se calculan con retornos logarítmicos, pero la tabla muestra retornos simples (%) para facilitar la lectura. Los retornos se calculan desde el cierre compartido anterior hasta este (por ejemplo, viernes → lunes incluye movimientos del fin de semana).
Días en que tanto ETH como AAPL tuvieron un día de caída fuerte (2σ)
| Fecha (intervalo) | ETH | AAPL |
|---|---|---|
| 2025-03-07 → 2025-03-10 | -12.22% | -4.85% |
Días en que ETH tuvo un día de caída fuerte
| Fecha (intervalo) | ETH | AAPL |
|---|---|---|
| 2025-01-31 → 2025-02-03 | -12.70% | -3.39% |
| 2025-03-07 → 2025-03-10 | -12.22% | -4.85% |
| 2025-04-04 → 2025-04-07 | -14.25% | -3.67% |
| 2025-08-22 → 2025-08-25 | -9.27% | -0.26% |
| 2025-10-10 | -12.20% | -3.45% |
Días en que AAPL tuvo un día de caída fuerte
| Fecha (intervalo) | ETH | AAPL |
|---|---|---|
| 2025-01-16 | -3.99% | -4.04% |
| 2025-03-07 → 2025-03-10 | -12.22% | -4.85% |
| 2025-04-03 | +1.25% | -9.25% |
| 2025-04-04 | -0.21% | -7.29% |
| 2025-04-08 | -5.43% | -4.98% |
| 2025-04-10 | -8.34% | -4.24% |
Léelo como “qué tan feas se ponen las peores jornadas”, no como un pronóstico preciso. Las muestras de un año son pequeñas, así que las estimaciones de cola son inherentemente ruidosas.
Ethereum vs Apple Volatilidad (ETH vs AAPL)
La volatilidad anualizada de Ethereum de 74.9% implica que normalmente se mueve ±3.92% en un día cualquiera.
La volatilidad anualizada de Apple de 32.4% implica que normalmente se mueve ±2.04% en un día cualquiera.
La mayor volatilidad de ETH implica un camino de retornos más amplio: esto puede ser atractivo para exposición táctica de corto plazo, mientras que el perfil más estable de AAPL puede encajar mejor con asignadores de largo plazo que buscan crecimiento estable.
Para comparar, el S&P 500 suele tener 15-18% de volatilidad anualizada, lo que se traduce en movimientos diarios de aproximadamente ±1%. Mayor volatilidad significa mayores ganancias potenciales, pero también mayores pérdidas potenciales.
Ethereum vs Apple Rendimiento a lo largo del tiempo
| Métrica | ETH | AAPL |
|---|---|---|
| 30 días | -7.2% | -7% |
| 90 días | -19.7% | 5.9% |
| 180 días | 4.7% | 23.1% |
| 1 año | -6.1% | 11.1% |
Los plazos más cortos pueden mostrar líderes distintos a medida que cambian las condiciones del mercado. Considera tu horizonte de inversión al comparar rendimientos.
Comparación completa de Ethereum vs. Apple (1 año)
| Métrica | ETH | AAPL |
|---|---|---|
| Retorno total | -5.6% | +11.1% |
| Volatilidad anualizada | 74.9% | 32.4% |
| Ratio Sharpe | 0.23 | 0.36 |
| Ratio Sortino | 0.36 | 0.49 |
| Caída máxima | -57.7% | -30.2% |
| Correlación promedio con S&P 500 | 0.51 | 0.66 |
| VaR 5% (retorno logarítmico diario) | -5.85% | -3.28% |
| Pérdida esperada 5% (CVaR) | -8.76% | -4.69% |
| Asimetría | 0.22 | 0.72 |
| Exceso de curtosis | 3.37 | 11.84 |
| 2σ días de cola (baja / alza) | 10 / 9 | 6 / 5 |
Ethereum vs Apple: Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mayor volatilidad: ETH o AAPL?
ETH mostró mayor volatilidad de 74.9% anualizada, en comparación con 32.4% para AAPL Durante el último año. Una mayor volatilidad significa oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.
¿ETH aporta diversificación al combinarse con AAPL?
ETH y AAPL están moderadamente correlacionados durante el último año, con una correlación promedio de 0.32. Esto ofrece cierto beneficio de diversificación, aunque aún tienden a moverse juntos durante grandes movimientos del mercado.
¿Qué tan malos son los peores 5% de días para ETH vs AAPL?
Durante el último año, el VaR 5% de ETH fue -5.85% y su Pérdida esperada 5% fue -8.76% (peores 19 días). Los de AAPL fueron -3.28% y -4.69% (peores 13 días).
¿ETH y AAPL caen juntos en días malos?
En fechas compartidas (n=249), cuando AAPL tiene un día bajista de 2σ, ETH también lo tiene 16.7% (1/6 días). En la otra dirección, cuando ETH tiene uno, AAPL también lo tiene 20.0% (1/5 días).
¿Cuál tiene mejores retornos ajustados al riesgo: ETH o AAPL?
AAPL mostró mejor rendimiento ajustado al riesgo con un Sharpe de 0.36 frente al 0.23 de ETH Durante el último año.
¿Pueden ETH y AAPL combinarse en una cartera?
Sí, aunque el tamaño de la asignación importa. Su correlación moderada ofrece algunos beneficios de diversificación. La mayor volatilidad de ETH (74.9%) significa que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.