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"iShares Bitcoin Trust ETF vs iShares Ethereum Trust ETF (IBIT vs ETHA): Retornos, Riesgo y Volatilidad (2025)." Gale Finance, 31 de diciembre de 2025. https://www.gale.finance/es/comparar/ibit-vs-etha-2025 Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
Período de análisis: 2025-01-01 a 2025-12-31
Rendimiento relativo de IBIT vs ETHA (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Puntos Clave
- Retorno total: IBIT obtuvo un retorno total de -11.3%, mientras ETHA retornó -17.9% en el mismo período. IBIT superó en retornos totales.
- Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): IBIT tuvo un Sharpe negativo (-0.18) mientras ETHA fue positivo (0.05), lo que indica que ETHA tuvo un rendimiento ajustado al riesgo claramente superior en este período.
- Volatilidad (anualizada): ETHA fue más volátil, con 75.3% de volatilidad anualizada, frente a 42.1% para IBIT.
- Caída máxima: La caída máxima de IBIT fue -32.7%, mientras ETHA registró una caída más profunda de -60.4%.
iShares Bitcoin Trust ETF vs iShares Ethereum Trust ETF Correlación
iShares Bitcoin Trust ETF y iShares Ethereum Trust ETF estaban fuertemente correlacionados en 2025. Con una correlación de 0.79, estos activos tendieron a moverse juntos, limitando los beneficios de diversificación.
Para la construcción de cartera, esta fuerte correlación significa que mantener IBIT y ETHA ofrece poca reducción de riesgo: es probable que caigan juntos en recesiones.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Actual (30 días) | 0.94 | |
| Promedio (período completo) | 0.79 | |
| Mínimo | 0.39 | |
| Máximo | 0.95 |
La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.
Comparación de inversión
Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 1 de enero de 2025:
Diferencia: $665,31 (IBIT por delante)
iShares Bitcoin Trust ETF y iShares Ethereum Trust ETF: análisis de riesgo
iShares Bitcoin Trust ETF experimentó su caída máxima de -32.7% desde 2025-10-06 hasta 2025-12-18. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
iShares Ethereum Trust ETF experimentó su caída máxima de -60.4% desde 2025-01-06 hasta 2025-04-08. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.
Ratio de Sharpe
ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. IBIT tuvo un Sharpe negativo (-0.18) mientras ETHA fue positivo (0.05), lo que indica que ETHA tuvo un rendimiento ajustado al riesgo claramente superior en este período.
Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Ratio de Sortino
ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo penaliza la volatilidad negativa. ETHA tuvo mejores retornos ajustados a la baja.
Un Sortino más alto es mejor. Es especialmente útil para activos con volatilidad asimétrica (grandes ganancias, pérdidas menores). Volatilidad a la baja: IBIT 26.1% vs ETHA 46.6%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Comparación completa de iShares Bitcoin Trust ETF vs. iShares Ethereum Trust ETF (2025)
| Métrica | IBIT | ETHA |
|---|---|---|
| Retorno total | -11.3% | -17.9% |
| Volatilidad anualizada | 42.1% | 75.3% |
| Ratio Sharpe | -0.18 | 0.05 |
| Ratio Sortino | -0.29 | 0.09 |
| Caída máxima | -32.7% | -60.4% |
| Correlación promedio con S&P 500 | N/D | N/D |
iShares Bitcoin Trust ETF vs iShares Ethereum Trust ETF: Preguntas frecuentes
¿Cuál tuvo mayor volatilidad: IBIT o ETHA?
ETHA mostró mayor volatilidad de 75.3% anualizada, en comparación con 42.1% para IBIT Durante 2025. Una mayor volatilidad significó oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.
¿IBIT aportó diversificación al combinarse con ETHA?
IBIT y ETHA estaban fuertemente correlacionados en 2025, con una correlación promedio de 0.79. Esta fuerte correlación limitó los beneficios de diversificación.
¿Cuál tuvo mejores retornos ajustados al riesgo: IBIT o ETHA?
IBIT tuvo un Sharpe negativo (-0.18) mientras ETHA fue positivo (0.05) Durante 2025, indicando que ETHA tuvo un rendimiento ajustado al riesgo claramente superior.
¿Podrían IBIT y ETHA haberse combinado en una cartera?
Sí, aunque el tamaño de la asignación importó. Su fuerte correlación brindó poca reducción de riesgo, ya que tendieron a moverse juntos. La mayor volatilidad de ETHA (75.3%) significó que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.