NIO vs RIVN: Rendimiento de Acciones, Riesgo y Volatilidad (2026)

Q: ¿Cuál es la mejor inversión: NIO o RIVN?

Durante el último año, NIO parece la mejor inversión: tuvo mayor retorno total (NIO +80.1% vs RIVN +28.3%) y un ratio Sharpe más alto (NIO 1.20 vs RIVN 0.63). En cuanto al riesgo, NIO fue menos volátil (NIO 61.8% vs RIVN 63.3%), RIVN tuvo un drawdown máximo menor (RIVN -38.8% vs NIO -43.7%) y RIVN tuvo pérdidas menos severas en los peores 5% de días (Expected Shortfall de RIVN -6.72% vs NIO -7.29%).

Escrito por Gale Finance Team

Revisado por Sid Kalla CFA Charterholder

Respuesta rápida

¿Cuál es la mejor inversión: NIO o RIVN?

Over the past year, NIO outperformed (+80.1% vs +28.3%) with a Sharpe ratio of 1.20.

Retorno Total

NIO WIN +80.1%

RIVN +28.3%

Ratio de Sharpe

NIO WIN 1.20

RIVN 0.63

Volatilidad Anualizada

NIO WIN 61.8%

RIVN 63.3%

Caída Máxima

NIO -43.7%

RIVN WIN -38.8%

Período de análisis: 2025-04-14 a 2026-04-10

NIO Retorno Total

↑ +80.1%

RIVN Retorno Total

↑ +28.3%

Rendimiento relativo de NIO vs RIVN (Normalizado a 100)

NIO RIVN

Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar

Puntos Clave

Retorno total: NIO obtuvo un retorno total de +80.1%, mientras RIVN retornó +28.3% en el mismo período. NIO superó en retornos totales.
Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): NIO tuvo un Sharpe más alto (1.20 vs 0.63), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
Volatilidad (anualizada): RIVN fue más volátil, con 63.3% de volatilidad anualizada, frente a 61.8% para NIO.
Caída máxima: La caída máxima de RIVN fue -38.8%, mientras NIO registró una caída más profunda de -43.7%.
Riesgo de cola (VaR & Pérdida esperada): Al nivel del 5% (retornos logarítmicos diarios), el VaR de NIO fue -5.44% y su pérdida esperada (CVaR) fue -7.29%; los de RIVN fueron -5.37% y -6.72%. El VaR es el umbral; la pérdida esperada es el promedio en los peores días.
Asimetría & Curtosis: Asimetría: NIO 0.40 vs RIVN 1.83. Curtosis en exceso: NIO 0.81 vs RIVN 8.85. La asimetría negativa apunta a más cola a la baja; más curtosis en exceso significa colas más gruesas.
Días de cola y extremos: Días de cola de 2σ (baja/sube): NIO 6/6, RIVN 4/6. Peor día: NIO -10.05% (2025-10-10) vs RIVN -8.11% (2026-03-12). Mejor día: NIO +15.38% (2026-03-10) vs RIVN +26.64% (2026-02-13).
Más ratios de riesgo: Sortino - NIO: 1.98 vs. RIVN: 1.16 , Calmar - NIO: 1.86 vs. RIVN: 0.74 , Sterling - NIO: 3.41 vs. RIVN: 0.83 , Treynor - NIO: 0.57 vs. RIVN: 0.26 , Índice Ulcer - NIO: 23.49% vs. RIVN: 21.37%

NIO vs Rivian Automotive Correlación

0.18 Correlación promedio

NIO y Rivian Automotive están débilmente correlacionados durante el último año. Con una correlación de 0.18, estos activos muestran independencia significativa, ofreciendo beneficios de diversificación cuando se mantienen juntos.

Para la construcción de cartera, esta correlación débil sugiere que combinar NIO y RIVN podría reducir la varianza total de la cartera. Sin embargo, las correlaciones pueden aumentar en períodos de estrés.

Métrica	Valor
Actual (30 días)	0.49
Promedio (período completo)	0.18
Mínimo	-0.18
Máximo	0.49

La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.

Comparación de inversión

Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 14 de abril de 2025:

NIO $18.005,54 +80.1%

RIVN $12.826,27 +28.3%

Diferencia: $5179,27 (NIO por delante)

NIO y Rivian Automotive: análisis de riesgo

NIO experimentó su caída máxima de -43.7% desde 2025-10-02 hasta 2026-02-04. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.

Rivian Automotive experimentó su caída máxima de -38.8% desde 2025-12-19 hasta 2026-02-05. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.

Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.

Ratio de Sharpe

NIO Ratio de Sharpe

↑ 1.20

RIVN Ratio de Sharpe

↑ 0.63

ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. NIO tuvo un Sharpe más alto (1.20 vs 0.63), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.

Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).

Ratio de Sortino

NIO Ratio de Sortino

↑ 1.98

RIVN Ratio de Sortino

↑ 1.16

ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo cuenta la desviación a la baja (retornos por debajo del retorno objetivo). NIO tuvo mejores retornos ajustados a la baja.

Un Sortino más alto es mejor. Es útil cuando la volatilidad al alza es común (cripto es el ejemplo clásico). Desviación a la baja: NIO 37.6% vs RIVN 34.5%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo, usando la tasa libre de riesgo diaria como retorno objetivo, y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).

Ratio Calmar

NIO Ratio Calmar

↑ 1.86

RIVN Ratio Calmar

↑ 0.74

ratio Calmar compara la CAGR con la caída máxima. Un Calmar más alto implica más retorno por unidad del peor drawdown. NIO registró el ratio Calmar más alto.

Calmar se calcula sobre la ventana completa de 365 días y usa la caída máxima en ese mismo período.

Ratio Sterling

NIO Ratio Sterling

↑ 3.41

RIVN Ratio Sterling

↑ 0.83

ratio Sterling mide el retorno en exceso por unidad de caída promedio (normalmente drawdowns peores al 10%). NIO registró el ratio Sterling más alto.

Sterling usa el promedio de drawdowns más profundos que 10% y resta la tasa libre de riesgo para mostrar el retorno en exceso.

Ratio Treynor

NIO Ratio Treynor

↑ 0.57

RIVN Ratio Treynor

↑ 0.26

ratio Treynor mide el retorno en exceso por unidad de riesgo de mercado (beta) en lugar de la volatilidad total. NIO registró el ratio Treynor más alto.

Treynor usa beta vs el S&P 500 (SPY) en fechas compartidas y la tasa promedio del Treasury a 3 meses como tasa libre de riesgo.

Índice Ulcer

NIO Índice Ulcer

23.49%

RIVN Índice Ulcer

21.37%

Índice Ulcer captura la profundidad y duración de los drawdowns. Un Índice Ulcer más bajo significa menos dolor de drawdown. RIVN tuvo el Índice Ulcer más bajo (menos dolor de drawdown).

El Índice Ulcer se calcula a partir de la serie de drawdowns de cada activo en toda la ventana de datos.

Riesgo de cola y forma de la distribución (1 año): NIO vs. Rivian Automotive

Esta sección analiza la forma de los retornos diarios, no solo el promedio. Estas métricas se calculan por activo sobre su propia serie diaria (en cripto incluye fines de semana). Usamos retornos logarítmicos diarios $\ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$ para que los movimientos de varios días se sumen de forma limpia.

Definiciones: Valor en Riesgo (VaR), Pérdida esperada, asimetría, curtosis y colas gruesas.

Métrica (1 año)	NIO	RIVN
VaR 5% (retorno logarítmico diario)	-5.44%	-5.37%
Pérdida esperada 5% (CVaR)	-7.29% (peores 13 días)	-6.72% (peores 13 días)
Asimetría	0.40	1.83
Exceso de curtosis	0.81	8.85
2σ días de cola (baja / alza)	6 / 6	4 / 6
Peor día	-10.05% (2025-10-10)	-8.11% (2026-03-12)
Mejor día	+15.38% (2026-03-10)	+26.64% (2026-02-13)

Comovimientos a la baja (2σ) — 1 año

Calculado solo en fechas compartidas (n=248). Un “movimiento bajista de 2σ” significa un retorno logarítmico entre cierres compartidos a más de 2 desviaciones estándar por debajo de la propia media del activo en esta serie de fechas compartidas. Abajo mostramos retornos simples (%) para facilitar la lectura.

Cuando RIVN tiene un día de caída fuerte, NIO también lo tiene

25.0%

1 / 4 días

Cuando NIO tiene un día de caída fuerte, RIVN también lo tiene

16.7%

1 / 6 días

Mostrar fechas de cola bajista

Las fechas de abajo son observaciones en fechas compartidas. “Fecha” es el final del período (cierre). Los umbrales de cola se calculan con retornos logarítmicos, pero la tabla muestra retornos simples (%) para facilitar la lectura. Los retornos se calculan desde el cierre compartido anterior hasta este (por ejemplo, viernes → lunes incluye movimientos del fin de semana).

Días en que tanto NIO como RIVN tuvieron un día de caída fuerte (2σ)

Fecha (intervalo)	NIO	RIVN
2026-03-20	-7.81%	-7.51%

Días en que NIO tuvo un día de caída fuerte

Fecha (intervalo)	NIO	RIVN
2025-08-01 → 2025-08-04	-8.18%	+0.24%
2025-08-12	-8.96%	+0.34%
2025-09-10	-8.92%	-0.22%
2025-10-10	-10.05%	-2.22%
2025-12-31	-7.27%	+0.61%
2026-03-20	-7.81%	-7.51%

Días en que RIVN tuvo un día de caída fuerte

Fecha (intervalo)	NIO	RIVN
2025-10-02	+3.14%	-7.39%
2025-11-14	-1.28%	-7.81%
2026-03-12	+1.46%	-8.11%
2026-03-20	-7.81%	-7.51%

Léelo como “qué tan feas se ponen las peores jornadas”, no como un pronóstico preciso. Las muestras de un año son pequeñas, así que las estimaciones de cola son inherentemente ruidosas.

NIO vs Rivian Automotive Volatilidad (NIO vs RIVN)

NIO Volatilidad

61.8%

±3.9% diario

RIVN Volatilidad

63.3%

±3.99% diario

Oscilación diaria típica

NIO

±3.9%

RIVN

±3.99%

La volatilidad anualizada de NIO de 61.8% implica que normalmente se mueve ±3.9% en un día cualquiera.

La volatilidad anualizada de Rivian Automotive de 63.3% implica que normalmente se mueve ±3.99% en un día cualquiera.

La mayor volatilidad de RIVN implica un camino de retornos más amplio: esto puede ser atractivo para exposición táctica de corto plazo, mientras que el perfil más estable de NIO puede encajar mejor con asignadores de largo plazo que buscan crecimiento estable.

Para comparar, el S&P 500 suele tener 15-18% de volatilidad anualizada, lo que se traduce en movimientos diarios de aproximadamente ±1%. Mayor volatilidad significa mayores ganancias potenciales, pero también mayores pérdidas potenciales.

NIO vs Rivian Automotive Rendimiento a lo largo del tiempo

Métrica	NIO	RIVN
30 días	18.8%	-7.3%
90 días	40.1%	-19.7%
180 días	-3.1%	20.5%
1 año	80.1%	28.3%

Los plazos más cortos pueden mostrar líderes distintos a medida que cambian las condiciones del mercado. Considera tu horizonte de inversión al comparar rendimientos.

Comparación completa de NIO vs. Rivian Automotive (1 año)

Métrica	NIO	RIVN
Retorno total	+80.1%	+28.3%
Volatilidad anualizada	61.8%	63.3%
Ratio Sharpe	1.20	0.63
Ratio Sortino	1.98	1.16
Ratio Calmar	1.86	0.74
Ratio Sterling	3.41	0.83
Ratio Treynor	0.57	0.26
Índice Ulcer	23.49%	21.37%
Caída máxima	-43.7%	-38.8%
Correlación promedio con S&P 500	0.24	0.29
VaR 5% (retorno logarítmico diario)	-5.44%	-5.37%
Pérdida esperada 5% (CVaR)	-7.29%	-6.72%
Asimetría	0.40	1.83
Exceso de curtosis	0.81	8.85
2σ días de cola (baja / alza)	6 / 6	4 / 6

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Fórmulas, insumos y convenciones usadas para calcular las métricas en esta página.

Insumos y convenciones

Ventana compartida para métricas del par: 2025-04-14 → 2026-04-10 (último cierre compartido).
Muestra de correlación móvil (cierres compartidos): 219 valores móviles de 30 días (a partir de 248 retornos diarios en cierres compartidos).
Anualización (días/año): NIO: 252 días/año; RIVN: 252 días/año.
Tasa libre de riesgo: Usa el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 3 meses (FRED: DGS3MO), promediado en la ventana de cada activo:

NIO: 4.17% de 2025-04-14 → 2026-04-10.

RIVN: 4.17% de 2025-04-14 → 2026-04-10.
Arrastre por volatilidad (regla práctica): Estimado a partir de la volatilidad anualizada (retornos simples). Para el enfoque en retornos logarítmicos, ver Retornos logarítmicos.

NIO: ≈ -19.1%/año

RIVN: ≈ -20.0%/año
Alineación de datos: Sin forward fill. La correlación y los co-movimientos de cola se calculan solo en cierres compartidos.
En pares con calendarios distintos (por ejemplo, cripto vs acciones), los movimientos de fines de semana/feriados se reflejan en el siguiente cierre compartido.
Convención de retornos: Volatilidad/Sharpe/Sortino usan retornos diarios simples. El riesgo de cola usa retornos logarítmicos diarios para estadísticas de distribución (pero las tablas muestran retornos simples). Retornos logarítmicos.

Fórmulas

Retorno diario simple

r_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1

Volatilidad

\sigma_{ann} = \sigma(r_t)\sqrt{A}

Arrastre por volatilidad (aprox.)

\text{drag} \approx \tfrac{1}{2}\sigma_{ann}^2

Ratio de Sharpe

S = \frac{A\,\bar{r} - r_f}{\sigma(r_t)\sqrt{A}}

Ratio de Sortino

So = \frac{A\,\bar{r} - r_f}{\sqrt{\mathbb{E}[\min(0,\,r_t - r_f/A)^2]}\,\sqrt{A}}

Caída Máxima

MDD = \min_t\left(\frac{P_t}{\max_{s \le t} P_s} - 1\right)

Correlación promedio

\rho = \frac{\operatorname{cov}(r^A,\,r^B)}{\sigma_A\,\sigma_B}

Retornos logarítmicos

\ell_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)

Notación

$P_t$: Precio en el día t.
$r_t$: Retorno diario simple.
$\ell_t$: Retorno logarítmico diario.
$\bar{r}$: Promedio del retorno diario.
$\sigma(r_t)$: Desviación estándar de los retornos diarios.
$A$: Factor de anualización (días/año).
$r_f$: Tasa libre de riesgo anual.

NIO vs Rivian Automotive: Preguntas frecuentes

¿Cuál tiene mayor volatilidad: NIO o RIVN?

RIVN mostró mayor volatilidad de 63.3% anualizada, en comparación con 61.8% para NIO Durante el último año. Una mayor volatilidad significa oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.

¿NIO aporta diversificación al combinarse con RIVN?

NIO y RIVN están débilmente correlacionados durante el último año, con una correlación promedio de 0.18. Esta correlación débil sugiere beneficios de diversificación significativos al mantenerse juntos.

¿Qué tan malos son los peores 5% de días para NIO vs RIVN?

Durante el último año, el VaR 5% de NIO fue -5.44% y su Pérdida esperada 5% fue -7.29% (peores 13 días). Los de RIVN fueron -5.37% y -6.72% (peores 13 días).

¿NIO y RIVN caen juntos en días malos?

En fechas compartidas (n=248), cuando RIVN tiene un día bajista de 2σ, NIO también lo tiene 25.0% (1/4 días). En la otra dirección, cuando NIO tiene uno, RIVN también lo tiene 16.7% (1/6 días).

¿Cuál tiene mejores retornos ajustados al riesgo: NIO o RIVN?

NIO mostró mejor rendimiento ajustado al riesgo con un Sharpe de 1.20 frente al 0.63 de RIVN Durante el último año.

¿Pueden NIO y RIVN combinarse en una cartera?

Sí, aunque el tamaño de la asignación importa. Su correlación débil podría reducir de forma significativa la varianza total de la cartera. La mayor volatilidad de RIVN (63.3%) significa que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.

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