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"Nvidia vs Google (NVDA vs GOOG): Retornos, Riesgo y Volatilidad (2025)." Gale Finance, 31 de diciembre de 2025. https://www.gale.finance/es/comparar/nvda-vs-goog-2025 Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
Período de análisis: 2025-01-01 a 2025-12-31
Rendimiento relativo de NVDA vs GOOG (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Puntos Clave
- Retorno total: NVDA obtuvo un retorno total de +34.9%, mientras GOOG retornó +65.3% en el mismo período. GOOG superó en retornos totales.
- Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): GOOG tuvo un Sharpe más alto (1.62 vs 0.77), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
- Volatilidad (anualizada): NVDA fue más volátil, con 49.6% de volatilidad anualizada, frente a 32.0% para GOOG.
- Caída máxima: La caída máxima de GOOG fue -29.3%, mientras NVDA registró una caída más profunda de -36.9%.
Nvidia vs Google Correlación
Nvidia y Google estaban moderadamente correlacionados en 2025. Con una correlación de 0.39, estos activos mostraron movimiento conjunto moderado, ofreciendo cierta diversificación cuando se mantienen juntos.
Para la construcción de cartera, esta correlación moderada ofrece algún beneficio de diversificación, aunque los activos aún tienden a moverse juntos durante grandes movimientos del mercado.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Actual (30 días) | 0.36 | |
| Promedio (período completo) | 0.39 | |
| Mínimo | -0.09 | |
| Máximo | 0.91 |
La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.
Comparación de inversión
Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 1 de enero de 2025:
Diferencia: $3038,33 (GOOG por delante)
Nvidia y Google: análisis de riesgo
Nvidia experimentó su caída máxima de -36.9% desde 2025-01-06 hasta 2025-04-04. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Google experimentó su caída máxima de -29.3% desde 2025-02-04 hasta 2025-04-08. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.
Ratio de Sharpe
ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. GOOG tuvo un Sharpe más alto (1.62 vs 0.77), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Ratio de Sortino
ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo penaliza la volatilidad negativa. GOOG tuvo mejores retornos ajustados a la baja.
Un Sortino más alto es mejor. Es especialmente útil para activos con volatilidad asimétrica (grandes ganancias, pérdidas menores). Volatilidad a la baja: NVDA 37.9% vs GOOG 20.8%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Comparación completa de Nvidia vs. Google (2025)
| Métrica | NVDA | GOOG |
|---|---|---|
| Retorno total | +34.9% | +65.3% |
| Volatilidad anualizada | 49.6% | 32.0% |
| Ratio Sharpe | 0.77 | 1.62 |
| Ratio Sortino | 1.01 | 2.49 |
| Caída máxima | -36.9% | -29.3% |
| Correlación promedio con S&P 500 | N/D | N/D |
Nvidia vs Google: Preguntas frecuentes
¿Cuál tuvo mayor volatilidad: NVDA o GOOG?
NVDA mostró mayor volatilidad de 49.6% anualizada, en comparación con 32.0% para GOOG Durante 2025. Una mayor volatilidad significó oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.
¿NVDA aportó diversificación al combinarse con GOOG?
NVDA y GOOG estaban moderadamente correlacionados en 2025, con una correlación promedio de 0.39. Esto ofreció cierto beneficio de diversificación, aunque aún tendieron a moverse juntos durante grandes movimientos del mercado.
¿Cuál tuvo mejores retornos ajustados al riesgo: NVDA o GOOG?
GOOG mostró mejor rendimiento ajustado al riesgo con un Sharpe de 1.62 frente al 0.77 de NVDA Durante 2025.
¿Podrían NVDA y GOOG haberse combinado en una cartera?
Sí, aunque el tamaño de la asignación importó. Su correlación moderada ofreció algunos beneficios de diversificación. La mayor volatilidad de NVDA (49.6%) significó que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.