PLTR vs SNOW: Rendimiento de Acciones, Riesgo y Volatilidad (2026)

Q: ¿Cuál es la mejor inversión: PLTR o SNOW?

Durante el último año, PLTR parece la mejor inversión: tuvo mayor retorno total (PLTR +38.3% vs SNOW -16.2%) y un ratio Sharpe más alto (PLTR 0.81 vs SNOW -0.18). En cuanto al riesgo, SNOW fue menos volátil (SNOW 51.1% vs PLTR 53.8%), PLTR tuvo un drawdown máximo menor (PLTR -38.2% vs SNOW -56.3%) y SNOW tuvo pérdidas menos severas en los peores 5% de días (Expected Shortfall de SNOW -8.09% vs PLTR -8.45%).

Escrito por Gale Finance Team

Revisado por Sid Kalla CFA Charterholder

Respuesta rápida

¿Cuál es la mejor inversión: PLTR o SNOW?

Over the past year, PLTR outperformed (+38.3% vs -16.2%) with a Sharpe ratio of 0.81.

Retorno Total

PLTR WIN +38.3%

SNOW -16.2%

Ratio de Sharpe

PLTR WIN 0.81

SNOW -0.18

Volatilidad Anualizada

PLTR 53.8%

SNOW WIN 51.1%

Caída Máxima

PLTR WIN -38.2%

SNOW -56.3%

Período de análisis: 2025-04-14 a 2026-04-10

PLTR Retorno Total

↑ +38.3%

SNOW Retorno Total

↓ -16.2%

Rendimiento relativo de PLTR vs SNOW (Normalizado a 100)

PLTR SNOW

Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar

Puntos Clave

Retorno total: PLTR obtuvo un retorno total de +38.3%, mientras SNOW retornó -16.2% en el mismo período. PLTR superó en retornos totales.
Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): SNOW tuvo un Sharpe negativo (-0.18) mientras PLTR fue positivo (0.81), lo que indica que PLTR tuvo un rendimiento ajustado al riesgo claramente superior en este período.
Volatilidad (anualizada): PLTR fue más volátil, con 53.8% de volatilidad anualizada, frente a 51.1% para SNOW.
Caída máxima: La caída máxima de PLTR fue -38.2%, mientras SNOW registró una caída más profunda de -56.3%.
Riesgo de cola (VaR & Pérdida esperada): Al nivel del 5% (retornos logarítmicos diarios), el VaR de PLTR fue -6.03% y su pérdida esperada (CVaR) fue -8.45%; los de SNOW fueron -4.90% y -8.09%. El VaR es el umbral; la pérdida esperada es el promedio en los peores días.
Asimetría & Curtosis: Asimetría: PLTR -0.58 vs SNOW 0.19. Curtosis en exceso: PLTR 1.49 vs SNOW 6.62. La asimetría negativa apunta a más cola a la baja; más curtosis en exceso significa colas más gruesas.
Días de cola y extremos: Días de cola de 2σ (baja/sube): PLTR 11/6, SNOW 9/5. Peor día: PLTR -12.05% (2025-05-06) vs SNOW -11.83% (2026-04-09). Mejor día: PLTR +8.81% (2025-11-10) vs SNOW +20.27% (2025-08-28).
Más ratios de riesgo: Sortino - PLTR: 1.13 vs. SNOW: -0.26 , Calmar - PLTR: 1.02 vs. SNOW: -0.29 , Sterling - PLTR: 1.51 vs. SNOW: -0.75 , Treynor - PLTR: 0.23 vs. SNOW: -0.07 , Índice Ulcer - PLTR: 16.39% vs. SNOW: 20.13%

Palantir Technologies vs Snowflake Correlación

0.33 Correlación promedio

Palantir Technologies y Snowflake están moderadamente correlacionados durante el último año. Con una correlación de 0.33, estos activos muestran movimiento conjunto moderado, ofreciendo cierta diversificación cuando se mantienen juntos.

Para la construcción de cartera, esta correlación moderada ofrece algún beneficio de diversificación, aunque los activos aún tienden a moverse juntos durante grandes movimientos del mercado.

Métrica	Valor
Actual (30 días)	0.49
Promedio (período completo)	0.33
Mínimo	0.01
Máximo	0.73

La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.

Comparación de inversión

Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 14 de abril de 2025:

PLTR $13.826,39 +38.3%

SNOW $8378,42 -16.2%

Diferencia: $5447,97 (PLTR por delante)

Palantir Technologies y Snowflake: análisis de riesgo

Palantir Technologies experimentó su caída máxima de -38.2% desde 2025-11-03 hasta 2026-04-10. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.

Snowflake experimentó su caída máxima de -56.3% desde 2025-11-03 hasta 2026-04-10. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.

Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.

Ratio de Sharpe

PLTR Ratio de Sharpe

↑ 0.81

SNOW Ratio de Sharpe

↓ -0.18

ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. SNOW tuvo un Sharpe negativo (-0.18) mientras PLTR fue positivo (0.81), lo que indica que PLTR tuvo un rendimiento ajustado al riesgo claramente superior en este período.

Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).

Ratio de Sortino

PLTR Ratio de Sortino

↑ 1.13

SNOW Ratio de Sortino

↓ -0.26

ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo cuenta la desviación a la baja (retornos por debajo del retorno objetivo). PLTR tuvo mejores retornos ajustados a la baja.

Un Sortino más alto es mejor. Es útil cuando la volatilidad al alza es común (cripto es el ejemplo clásico). Desviación a la baja: PLTR 38.4% vs SNOW 35.9%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo, usando la tasa libre de riesgo diaria como retorno objetivo, y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).

Ratio Calmar

PLTR Ratio Calmar

↑ 1.02

SNOW Ratio Calmar

↓ -0.29

ratio Calmar compara la CAGR con la caída máxima. Un Calmar más alto implica más retorno por unidad del peor drawdown. PLTR registró el ratio Calmar más alto.

Calmar se calcula sobre la ventana completa de 365 días y usa la caída máxima en ese mismo período.

Ratio Sterling

PLTR Ratio Sterling

↑ 1.51

SNOW Ratio Sterling

↓ -0.75

ratio Sterling mide el retorno en exceso por unidad de caída promedio (normalmente drawdowns peores al 10%). PLTR registró el ratio Sterling más alto.

Sterling usa el promedio de drawdowns más profundos que 10% y resta la tasa libre de riesgo para mostrar el retorno en exceso.

Ratio Treynor

PLTR Ratio Treynor

↑ 0.23

SNOW Ratio Treynor

↓ -0.07

ratio Treynor mide el retorno en exceso por unidad de riesgo de mercado (beta) en lugar de la volatilidad total. PLTR registró el ratio Treynor más alto.

Treynor usa beta vs el S&P 500 (SPY) en fechas compartidas y la tasa promedio del Treasury a 3 meses como tasa libre de riesgo.

Índice Ulcer

PLTR Índice Ulcer

16.39%

SNOW Índice Ulcer

20.13%

Índice Ulcer captura la profundidad y duración de los drawdowns. Un Índice Ulcer más bajo significa menos dolor de drawdown. PLTR tuvo el Índice Ulcer más bajo (menos dolor de drawdown).

El Índice Ulcer se calcula a partir de la serie de drawdowns de cada activo en toda la ventana de datos.

Riesgo de cola y forma de la distribución (1 año): Palantir Technologies vs. Snowflake

Esta sección analiza la forma de los retornos diarios, no solo el promedio. Estas métricas se calculan por activo sobre su propia serie diaria (en cripto incluye fines de semana). Usamos retornos logarítmicos diarios $\ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$ para que los movimientos de varios días se sumen de forma limpia.

Definiciones: Valor en Riesgo (VaR), Pérdida esperada, asimetría, curtosis y colas gruesas.

Métrica (1 año)	PLTR	SNOW
VaR 5% (retorno logarítmico diario)	-6.03%	-4.90%
Pérdida esperada 5% (CVaR)	-8.45% (peores 13 días)	-8.09% (peores 13 días)
Asimetría	-0.58	0.19
Exceso de curtosis	1.49	6.62
2σ días de cola (baja / alza)	11 / 6	9 / 5
Peor día	-12.05% (2025-05-06)	-11.83% (2026-04-09)
Mejor día	+8.81% (2025-11-10)	+20.27% (2025-08-28)

Comovimientos a la baja (2σ) — 1 año

Calculado solo en fechas compartidas (n=248). Un “movimiento bajista de 2σ” significa un retorno logarítmico entre cierres compartidos a más de 2 desviaciones estándar por debajo de la propia media del activo en esta serie de fechas compartidas. Abajo mostramos retornos simples (%) para facilitar la lectura.

Cuando SNOW tiene un día de caída fuerte, PLTR también lo tiene

11.1%

1 / 9 días

Cuando PLTR tiene un día de caída fuerte, SNOW también lo tiene

9.1%

1 / 11 días

Mostrar fechas de cola bajista

Las fechas de abajo son observaciones en fechas compartidas. “Fecha” es el final del período (cierre). Los umbrales de cola se calculan con retornos logarítmicos, pero la tabla muestra retornos simples (%) para facilitar la lectura. Los retornos se calculan desde el cierre compartido anterior hasta este (por ejemplo, viernes → lunes incluye movimientos del fin de semana).

Días en que tanto PLTR como SNOW tuvieron un día de caída fuerte (2σ)

Fecha (intervalo)	PLTR	SNOW
2026-04-09	-7.30%	-11.83%

Días en que PLTR tuvo un día de caída fuerte

Fecha (intervalo)	PLTR	SNOW
2025-05-06	-12.05%	+0.35%
2025-06-05	-7.77%	+0.24%
2025-06-27	-9.37%	+0.31%
2025-08-19	-9.35%	-2.83%
2025-10-03	-7.47%	-2.27%
2025-11-04	-7.94%	-4.23%
2025-11-06	-6.84%	-0.03%
2025-11-13	-6.53%	-4.78%
2026-02-04	-11.62%	-4.59%
2026-02-05	-6.83%	-5.19%
2026-04-09	-7.30%	-11.83%

Días en que SNOW tuvo un día de caída fuerte

Fecha (intervalo)	PLTR	SNOW
2025-08-01	-2.58%	-8.27%
2025-08-08	+2.61%	-7.11%
2025-12-04	+1.04%	-11.41%
2026-01-29	-3.49%	-7.70%
2026-02-03	+6.85%	-9.15%
2026-02-20 → 2026-02-23	-3.43%	-8.64%
2026-03-24	-3.77%	-7.38%
2026-04-09	-7.30%	-11.83%
2026-04-10	-1.86%	-8.42%

Léelo como “qué tan feas se ponen las peores jornadas”, no como un pronóstico preciso. Las muestras de un año son pequeñas, así que las estimaciones de cola son inherentemente ruidosas.

Palantir Technologies vs Snowflake Volatilidad (PLTR vs SNOW)

PLTR Volatilidad

53.8%

±3.39% diario

SNOW Volatilidad

51.1%

±3.22% diario

Oscilación diaria típica

PLTR

±3.39%

SNOW

±3.22%

La volatilidad anualizada de Palantir Technologies de 53.8% implica que normalmente se mueve ±3.39% en un día cualquiera.

La volatilidad anualizada de Snowflake de 51.1% implica que normalmente se mueve ±3.22% en un día cualquiera.

La mayor volatilidad de PLTR implica un camino de retornos más amplio: esto puede ser atractivo para exposición táctica de corto plazo, mientras que el perfil más estable de SNOW puede encajar mejor con asignadores de largo plazo que buscan crecimiento estable.

Para comparar, el S&P 500 suele tener 15-18% de volatilidad anualizada, lo que se traduce en movimientos diarios de aproximadamente ±1%. Mayor volatilidad significa mayores ganancias potenciales, pero también mayores pérdidas potenciales.

Palantir Technologies vs Snowflake Rendimiento a lo largo del tiempo

Métrica	PLTR	SNOW
30 días	-15.5%	-32.5%
90 días	-27.8%	-44.7%
180 días	-27%	-50%
1 año	38.3%	-16.2%

Los plazos más cortos pueden mostrar líderes distintos a medida que cambian las condiciones del mercado. Considera tu horizonte de inversión al comparar rendimientos.

Comparación completa de Palantir Technologies vs. Snowflake (1 año)

Métrica	PLTR	SNOW
Retorno total	+38.3%	-16.2%
Volatilidad anualizada	53.8%	51.1%
Ratio Sharpe	0.81	-0.18
Ratio Sortino	1.13	-0.26
Ratio Calmar	1.02	-0.29
Ratio Sterling	1.51	-0.75
Ratio Treynor	0.23	-0.07
Índice Ulcer	16.39%	20.13%
Caída máxima	-38.2%	-56.3%
Correlación promedio con S&P 500	0.51	0.38
VaR 5% (retorno logarítmico diario)	-6.03%	-4.90%
Pérdida esperada 5% (CVaR)	-8.45%	-8.09%
Asimetría	-0.58	0.19
Exceso de curtosis	1.49	6.62
2σ días de cola (baja / alza)	11 / 6	9 / 5

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Fórmulas, insumos y convenciones usadas para calcular las métricas en esta página.

Insumos y convenciones

Ventana compartida para métricas del par: 2025-04-14 → 2026-04-10 (último cierre compartido).
Muestra de correlación móvil (cierres compartidos): 219 valores móviles de 30 días (a partir de 248 retornos diarios en cierres compartidos).
Anualización (días/año): PLTR: 252 días/año; SNOW: 252 días/año.
Tasa libre de riesgo: Usa el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 3 meses (FRED: DGS3MO), promediado en la ventana de cada activo:

PLTR: 4.17% de 2025-04-14 → 2026-04-10.

SNOW: 4.17% de 2025-04-14 → 2026-04-10.
Arrastre por volatilidad (regla práctica): Estimado a partir de la volatilidad anualizada (retornos simples). Para el enfoque en retornos logarítmicos, ver Retornos logarítmicos.

PLTR: ≈ -14.5%/año

SNOW: ≈ -13.1%/año
Alineación de datos: Sin forward fill. La correlación y los co-movimientos de cola se calculan solo en cierres compartidos.
En pares con calendarios distintos (por ejemplo, cripto vs acciones), los movimientos de fines de semana/feriados se reflejan en el siguiente cierre compartido.
Convención de retornos: Volatilidad/Sharpe/Sortino usan retornos diarios simples. El riesgo de cola usa retornos logarítmicos diarios para estadísticas de distribución (pero las tablas muestran retornos simples). Retornos logarítmicos.

Fórmulas

Retorno diario simple

r_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1

Volatilidad

\sigma_{ann} = \sigma(r_t)\sqrt{A}

Arrastre por volatilidad (aprox.)

\text{drag} \approx \tfrac{1}{2}\sigma_{ann}^2

Ratio de Sharpe

S = \frac{A\,\bar{r} - r_f}{\sigma(r_t)\sqrt{A}}

Ratio de Sortino

So = \frac{A\,\bar{r} - r_f}{\sqrt{\mathbb{E}[\min(0,\,r_t - r_f/A)^2]}\,\sqrt{A}}

Caída Máxima

MDD = \min_t\left(\frac{P_t}{\max_{s \le t} P_s} - 1\right)

Correlación promedio

\rho = \frac{\operatorname{cov}(r^A,\,r^B)}{\sigma_A\,\sigma_B}

Retornos logarítmicos

\ell_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)

Notación

$P_t$: Precio en el día t.
$r_t$: Retorno diario simple.
$\ell_t$: Retorno logarítmico diario.
$\bar{r}$: Promedio del retorno diario.
$\sigma(r_t)$: Desviación estándar de los retornos diarios.
$A$: Factor de anualización (días/año).
$r_f$: Tasa libre de riesgo anual.

Palantir Technologies vs Snowflake: Preguntas frecuentes

¿Cuál tiene mayor volatilidad: PLTR o SNOW?

PLTR mostró mayor volatilidad de 53.8% anualizada, en comparación con 51.1% para SNOW Durante el último año. Una mayor volatilidad significa oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.

¿PLTR aporta diversificación al combinarse con SNOW?

PLTR y SNOW están moderadamente correlacionados durante el último año, con una correlación promedio de 0.33. Esto ofrece cierto beneficio de diversificación, aunque aún tienden a moverse juntos durante grandes movimientos del mercado.

¿Qué tan malos son los peores 5% de días para PLTR vs SNOW?

Durante el último año, el VaR 5% de PLTR fue -6.03% y su Pérdida esperada 5% fue -8.45% (peores 13 días). Los de SNOW fueron -4.90% y -8.09% (peores 13 días).

¿PLTR y SNOW caen juntos en días malos?

En fechas compartidas (n=248), cuando SNOW tiene un día bajista de 2σ, PLTR también lo tiene 11.1% (1/9 días). En la otra dirección, cuando PLTR tiene uno, SNOW también lo tiene 9.1% (1/11 días).

¿Cuál tiene mejores retornos ajustados al riesgo: PLTR o SNOW?

SNOW tuvo un Sharpe negativo (-0.18) mientras PLTR fue positivo (0.81) Durante el último año, indicando que PLTR tuvo un rendimiento ajustado al riesgo claramente superior.

¿Pueden PLTR y SNOW combinarse en una cartera?

Sí, aunque el tamaño de la asignación importa. Su correlación moderada ofrece algunos beneficios de diversificación. La mayor volatilidad de PLTR (53.8%) significa que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.

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Días en que PLTR tuvo un día de caída fuerte

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Fórmulas

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¿Cuál tiene mayor volatilidad: PLTR o SNOW?

¿PLTR aporta diversificación al combinarse con SNOW?

¿Qué tan malos son los peores 5% de días para PLTR vs SNOW?

¿PLTR y SNOW caen juntos en días malos?

¿Cuál tiene mejores retornos ajustados al riesgo: PLTR o SNOW?

¿Pueden PLTR y SNOW combinarse en una cartera?