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"Riot Platforms vs Iris Energy (RIOT vs IREN): Retornos, Riesgo y Volatilidad (1 año)." Gale Finance, 9 de enero de 2026. https://www.gale.finance/es/comparar/riot-vs-iren Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
Período de análisis: 2025-01-13 a 2026-01-09
Rendimiento relativo de RIOT vs IREN (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Puntos Clave
- Retorno total: RIOT obtuvo un retorno total de +30.2%, mientras IREN retornó +340.1% en el mismo período. IREN superó en retornos totales.
- Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): IREN tuvo un Sharpe más alto (1.98 vs 0.68), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
- Volatilidad (anualizada): IREN fue más volátil, con 98.3% de volatilidad anualizada, frente a 81.2% para RIOT.
- Caída máxima: La caída máxima de RIOT fue -53.5%, mientras IREN registró una caída más profunda de -60.2%.
- Riesgo de cola (VaR y pérdida esperada): Al nivel del 5% (retornos logarítmicos diarios), el VaR de RIOT fue -8.36% y su pérdida esperada (CVaR) fue -11.07%; los de IREN fueron -10.06% y -13.75%. El VaR es el umbral; la pérdida esperada es el promedio en los peores días.
- Asimetría y curtosis: Asimetría: RIOT -0.25 vs IREN -0.48. Curtosis en exceso: RIOT 0.60 vs IREN 1.23. La asimetría negativa apunta a más cola a la baja; más curtosis en exceso significa colas más gruesas.
- Días de cola y extremos: Días de cola de 2σ (baja/sube): RIOT 7/6, IREN 8/5. Peor día: RIOT -19.54% (2025-08-01) vs IREN -27.77% (2025-01-27). Mejor día: RIOT +12.39% (2025-04-22) vs IREN +14.21% (2025-09-09).
Riot Platforms vs Iris Energy Correlación
Riot Platforms y Iris Energy están fuertemente correlacionados durante el último año. Con una correlación de 0.67, estos activos tienden a moverse juntos, limitando los beneficios de diversificación.
Para la construcción de cartera, esta fuerte correlación significa que mantener RIOT y IREN ofrece poca reducción de riesgo: es probable que caigan juntos en recesiones.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Actual (30 días) | 0.64 | |
| Promedio (período completo) | 0.67 | |
| Mínimo | 0.36 | |
| Máximo | 0.91 |
La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.
Comparación de inversión
Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 13 de enero de 2025:
Diferencia: $30.989,6 (IREN por delante)
Riot Platforms y Iris Energy: análisis de riesgo
Riot Platforms experimentó su caída máxima de -53.5% desde 2025-01-24 hasta 2025-04-21. Tardó 88 días en recuperarse.
Iris Energy experimentó su caída máxima de -60.2% desde 2025-01-24 hasta 2025-04-08. Tardó 80 días en recuperarse.
Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.
Ratio de Sharpe
ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. IREN tuvo un Sharpe más alto (1.98 vs 0.68), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Ratio de Sortino
ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo penaliza la volatilidad negativa. IREN tuvo mejores retornos ajustados a la baja.
Un Sortino más alto es mejor. Es especialmente útil para activos con volatilidad asimétrica (grandes ganancias, pérdidas menores). Volatilidad a la baja: RIOT 51.2% vs IREN 63.1%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Riesgo de cola y forma de la distribución: Riot Platforms vs. Iris Energy
Esta sección analiza la forma de los retornos diarios, no solo el promedio. Usamos retornos logarítmicos diarios para que los movimientos de varios días se sumen de forma limpia.
| Métrica (1 año) | RIOT | IREN |
|---|---|---|
| VaR 5% (retorno logarítmico diario) | -8.36% | -10.06% |
| Pérdida esperada 5% (CVaR) | -11.07% (peores 13 días) | -13.75% (peores 13 días) |
| Asimetría | -0.25 | -0.48 |
| Exceso de curtosis | 0.60 | 1.23 |
| 2σ días de cola (baja / alza) | 7 / 6 | 8 / 5 |
| Peor día | -19.54% (2025-08-01) | -27.77% (2025-01-27) |
| Mejor día | +12.39% (2025-04-22) | +14.21% (2025-09-09) |
Comovimientos a la baja (2σ)
Calculado solo en fechas compartidas (n=249). Un “movimiento bajista de 2σ” significa un retorno logarítmico entre cierres compartidos a más de 2 desviaciones estándar por debajo de la propia media del activo en esta serie de fechas compartidas. Abajo mostramos retornos simples (%) para facilitar la lectura.
Mostrar fechas de cola bajista
Las fechas de abajo son observaciones en fechas compartidas. “Fecha” es el final del período (cierre). Los umbrales de cola se calculan con retornos logarítmicos, pero la tabla muestra retornos simples (%) para facilitar la lectura. Los retornos se calculan desde el cierre compartido anterior hasta este (por ejemplo, viernes → lunes incluye movimientos del fin de semana).
Días en que tanto RIOT como IREN tuvieron un día de caída fuerte (2σ)
| Fecha (intervalo) | RIOT | IREN |
|---|---|---|
| 2025-01-24 → 2025-01-27 | -15.44% | -24.25% |
| 2025-02-21 | -9.83% | -11.97% |
| 2025-03-07 → 2025-03-10 | -9.68% | -14.03% |
| 2025-11-13 | -10.22% | -12.66% |
| 2025-12-12 → 2025-12-15 | -10.39% | -11.59% |
Días en que RIOT tuvo un día de caída fuerte
| Fecha (intervalo) | RIOT | IREN |
|---|---|---|
| 2025-01-24 → 2025-01-27 | -15.44% | -24.25% |
| 2025-02-21 | -9.83% | -11.97% |
| 2025-03-07 → 2025-03-10 | -9.68% | -14.03% |
| 2025-08-01 | -17.75% | -4.41% |
| 2025-10-16 | -11.66% | -9.05% |
| 2025-11-13 | -10.22% | -12.66% |
| 2025-12-12 → 2025-12-15 | -10.39% | -11.59% |
Días en que IREN tuvo un día de caída fuerte
| Fecha (intervalo) | RIOT | IREN |
|---|---|---|
| 2025-01-24 → 2025-01-27 | -15.44% | -24.25% |
| 2025-02-21 | -9.83% | -11.97% |
| 2025-02-25 | -6.71% | -13.58% |
| 2025-03-07 → 2025-03-10 | -9.68% | -14.03% |
| 2025-11-06 | -8.59% | -12.37% |
| 2025-11-13 | -10.22% | -12.66% |
| 2025-12-02 | -1.68% | -15.20% |
| 2025-12-12 → 2025-12-15 | -10.39% | -11.59% |
Léelo como “qué tan feas se ponen las peores jornadas”, no como un pronóstico preciso. Las muestras de un año son pequeñas, así que las estimaciones de cola son inherentemente ruidosas.
Riot Platforms vs Iris Energy Volatilidad (RIOT vs IREN)
La volatilidad anualizada de Riot Platforms de 81.2% implica que normalmente se mueve ±5.11% en un día cualquiera.
La volatilidad anualizada de Iris Energy de 98.3% implica que normalmente se mueve ±6.19% en un día cualquiera.
La mayor volatilidad de IREN implica un camino de retornos más amplio: esto puede ser atractivo para exposición táctica de corto plazo, mientras que el perfil más estable de RIOT puede encajar mejor con asignadores de largo plazo que buscan crecimiento estable.
Para comparar, el S&P 500 suele tener 15-18% de volatilidad anualizada, lo que se traduce en movimientos diarios de aproximadamente ±1%. Mayor volatilidad significa mayores ganancias potenciales, pero también mayores pérdidas potenciales.
Riot Platforms vs Iris Energy Rendimiento a lo largo del tiempo
| Métrica | RIOT | IREN |
|---|---|---|
| 30 días | -1.6% | 4.8% |
| 90 días | -27.1% | -23% |
| 180 días | 23.3% | 183.6% |
| 1 año | 30.2% | 340.1% |
Los plazos más cortos pueden mostrar líderes distintos a medida que cambian las condiciones del mercado. Considera tu horizonte de inversión al comparar rendimientos.
Comparación completa de Riot Platforms vs. Iris Energy (1 año)
| Métrica | RIOT | IREN |
|---|---|---|
| Retorno total | +30.2% | +340.1% |
| Volatilidad anualizada | 81.2% | 98.3% |
| Ratio Sharpe | 0.68 | 1.98 |
| Ratio Sortino | 1.08 | 3.09 |
| Caída máxima | -53.5% | -60.2% |
| Correlación promedio con S&P 500 | 0.57 | 0.40 |
| VaR 5% (retorno logarítmico diario) | -8.36% | -10.06% |
| Pérdida esperada 5% (CVaR) | -11.07% | -13.75% |
| Asimetría | -0.25 | -0.48 |
| Exceso de curtosis | 0.60 | 1.23 |
| 2σ días de cola (baja / alza) | 7 / 6 | 8 / 5 |
Riot Platforms vs Iris Energy: Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mayor volatilidad: RIOT o IREN?
IREN mostró mayor volatilidad de 98.3% anualizada, en comparación con 81.2% para RIOT Durante el último año. Una mayor volatilidad significa oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.
¿RIOT aporta diversificación al combinarse con IREN?
RIOT y IREN están fuertemente correlacionados durante el último año, con una correlación promedio de 0.67. Esta fuerte correlación limita los beneficios de diversificación.
¿Qué tan malos son los peores 5% de días para RIOT vs IREN?
Durante el último año, el VaR 5% de RIOT fue -8.36% y su Pérdida esperada 5% fue -11.07% (peores 13 días). Los de IREN fueron -10.06% y -13.75% (peores 13 días).
¿RIOT y IREN caen juntos en días malos?
En fechas compartidas (n=249), cuando IREN tiene un día bajista de 2σ, RIOT también lo tiene 62.5% (5/8 días). En la otra dirección, cuando RIOT tiene uno, IREN también lo tiene 71.4% (5/7 días).
¿Cuál tiene mejores retornos ajustados al riesgo: RIOT o IREN?
IREN mostró mejor rendimiento ajustado al riesgo con un Sharpe de 1.98 frente al 0.68 de RIOT Durante el último año.
¿Pueden RIOT y IREN combinarse en una cartera?
Sí, aunque el tamaño de la asignación importa. Su fuerte correlación brinda poca reducción de riesgo, ya que tienden a moverse juntos. La mayor volatilidad de IREN (98.3%) significa que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.