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"Riot Platforms vs Iris Energy (RIOT vs IREN): Retornos, Riesgo y Volatilidad (2025)." Gale Finance, 31 de diciembre de 2025. https://www.gale.finance/es/comparar/riot-vs-iren-2025 Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
Período de análisis: 2025-01-01 a 2025-12-31
Rendimiento relativo de RIOT vs IREN (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Puntos Clave
- Retorno total: RIOT obtuvo un retorno total de +2.7%, mientras IREN retornó +233.1% en el mismo período. IREN superó en retornos totales.
- Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): IREN tuvo un Sharpe más alto (1.71 vs 0.38), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
- Volatilidad (anualizada): IREN fue más volátil, con 97.2% de volatilidad anualizada, frente a 80.7% para RIOT.
- Caída máxima: La caída máxima de RIOT fue -53.5%, mientras IREN registró una caída más profunda de -60.2%.
Riot Platforms vs Iris Energy Correlación
Riot Platforms y Iris Energy estaban fuertemente correlacionados en 2025. Con una correlación de 0.67, estos activos tendieron a moverse juntos, limitando los beneficios de diversificación.
Para la construcción de cartera, esta fuerte correlación significa que mantener RIOT y IREN ofrece poca reducción de riesgo: es probable que caigan juntos en recesiones.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Actual (30 días) | 0.67 | |
| Promedio (período completo) | 0.67 | |
| Mínimo | 0.36 | |
| Máximo | 0.91 |
La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.
Comparación de inversión
Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 1 de enero de 2025:
Diferencia: $23.039,455 (IREN por delante)
Riot Platforms y Iris Energy: análisis de riesgo
Riot Platforms experimentó su caída máxima de -53.5% desde 2025-01-24 hasta 2025-04-21. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Iris Energy experimentó su caída máxima de -60.2% desde 2025-01-24 hasta 2025-04-08. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.
Ratio de Sharpe
ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. IREN tuvo un Sharpe más alto (1.71 vs 0.38), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Ratio de Sortino
ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo penaliza la volatilidad negativa. IREN tuvo mejores retornos ajustados a la baja.
Un Sortino más alto es mejor. Es especialmente útil para activos con volatilidad asimétrica (grandes ganancias, pérdidas menores). Volatilidad a la baja: RIOT 50.8% vs IREN 63.0%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Comparación completa de Riot Platforms vs. Iris Energy (2025)
| Métrica | RIOT | IREN |
|---|---|---|
| Retorno total | +2.7% | +233.1% |
| Volatilidad anualizada | 80.7% | 97.2% |
| Ratio Sharpe | 0.38 | 1.71 |
| Ratio Sortino | 0.61 | 2.63 |
| Caída máxima | -53.5% | -60.2% |
| Correlación promedio con S&P 500 | N/D | N/D |
Riot Platforms vs Iris Energy: Preguntas frecuentes
¿Cuál tuvo mayor volatilidad: RIOT o IREN?
IREN mostró mayor volatilidad de 97.2% anualizada, en comparación con 80.7% para RIOT Durante 2025. Una mayor volatilidad significó oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.
¿RIOT aportó diversificación al combinarse con IREN?
RIOT y IREN estaban fuertemente correlacionados en 2025, con una correlación promedio de 0.67. Esta fuerte correlación limitó los beneficios de diversificación.
¿Cuál tuvo mejores retornos ajustados al riesgo: RIOT o IREN?
IREN mostró mejor rendimiento ajustado al riesgo con un Sharpe de 1.71 frente al 0.38 de RIOT Durante 2025.
¿Podrían RIOT y IREN haberse combinado en una cartera?
Sí, aunque el tamaño de la asignación importó. Su fuerte correlación brindó poca reducción de riesgo, ya que tendieron a moverse juntos. La mayor volatilidad de IREN (97.2%) significó que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.