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"Riot Platforms vs Marathon Digital (RIOT vs MARA): Retornos, Riesgo y Volatilidad (2024)." Gale Finance, 31 de diciembre de 2024. https://www.gale.finance/es/comparar/riot-vs-mara-2024 Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
Período de análisis: 2024-01-01 a 2024-12-31
Rendimiento relativo de RIOT vs MARA (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Puntos Clave
- Retorno total: RIOT obtuvo un retorno total de -33.7%, mientras MARA retornó -26.9% en el mismo período. MARA superó en retornos totales.
- Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): RIOT tuvo un Sharpe negativo (-0.02) mientras MARA fue positivo (0.18), lo que indica que MARA tuvo un rendimiento ajustado al riesgo claramente superior en este período.
- Volatilidad (anualizada): MARA fue más volátil, con 107.5% de volatilidad anualizada, frente a 94.7% para RIOT.
- Caída máxima: La caída máxima de MARA fue -56.9%, mientras RIOT registró una caída más profunda de -63.8%.
Riot Platforms vs Marathon Digital Correlación
Riot Platforms y Marathon Digital estaban fuertemente correlacionados en 2024. Con una correlación de 0.84, estos activos tendieron a moverse juntos, limitando los beneficios de diversificación.
Para la construcción de cartera, esta fuerte correlación significa que mantener RIOT y MARA ofrece poca reducción de riesgo: es probable que caigan juntos en recesiones.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Actual (30 días) | 0.67 | |
| Promedio (período completo) | 0.84 | |
| Mínimo | 0.66 | |
| Máximo | 0.96 |
La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.
Comparación de inversión
Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 1 de enero de 2024:
Diferencia: $687,995 (MARA por delante)
Riot Platforms y Marathon Digital: análisis de riesgo
Riot Platforms experimentó su caída máxima de -63.8% desde 2024-02-14 hasta 2024-09-06. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Marathon Digital experimentó su caída máxima de -56.9% desde 2024-02-28 hasta 2024-09-06. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.
Ratio de Sharpe
ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. RIOT tuvo un Sharpe negativo (-0.02) mientras MARA fue positivo (0.18), lo que indica que MARA tuvo un rendimiento ajustado al riesgo claramente superior en este período.
Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Ratio de Sortino
ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo penaliza la volatilidad negativa. MARA tuvo mejores retornos ajustados a la baja.
Un Sortino más alto es mejor. Es especialmente útil para activos con volatilidad asimétrica (grandes ganancias, pérdidas menores). Volatilidad a la baja: RIOT 51.0% vs MARA 56.8%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Comparación completa de Riot Platforms vs. Marathon Digital (2024)
| Métrica | RIOT | MARA |
|---|---|---|
| Retorno total | -33.7% | -26.9% |
| Volatilidad anualizada | 94.7% | 107.5% |
| Ratio Sharpe | -0.02 | 0.18 |
| Ratio Sortino | -0.04 | 0.35 |
| Caída máxima | -63.8% | -56.9% |
| Correlación promedio con S&P 500 | N/D | N/D |
Riot Platforms vs Marathon Digital: Preguntas frecuentes
¿Cuál tuvo mayor volatilidad: RIOT o MARA?
MARA mostró mayor volatilidad de 107.5% anualizada, en comparación con 94.7% para RIOT Durante 2024. Una mayor volatilidad significó oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.
¿RIOT aportó diversificación al combinarse con MARA?
RIOT y MARA estaban fuertemente correlacionados en 2024, con una correlación promedio de 0.84. Esta fuerte correlación limitó los beneficios de diversificación.
¿Cuál tuvo mejores retornos ajustados al riesgo: RIOT o MARA?
RIOT tuvo un Sharpe negativo (-0.02) mientras MARA fue positivo (0.18) Durante 2024, indicando que MARA tuvo un rendimiento ajustado al riesgo claramente superior.
¿Podrían RIOT y MARA haberse combinado en una cartera?
Sí, aunque el tamaño de la asignación importó. Su fuerte correlación brindó poca reducción de riesgo, ya que tendieron a moverse juntos. La mayor volatilidad de MARA (107.5%) significó que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.