Citar Esta Comparación
"Solana vs Tesla (SOL vs TSLA): Retornos, Riesgo y Volatilidad (2025)." Gale Finance, 31 de diciembre de 2025. https://www.gale.finance/es/comparar/sol-vs-tsla-2025 Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
Período de análisis: 2025-01-01 a 2025-12-31
Rendimiento relativo de SOL vs TSLA (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Puntos Clave
- Retorno total: SOL obtuvo un retorno total de -35.5%, mientras TSLA retornó +18.6% en el mismo período. TSLA superó en retornos totales.
- Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): SOL tuvo un Sharpe negativo (-0.13) mientras TSLA fue positivo (0.52), lo que indica que TSLA tuvo un rendimiento ajustado al riesgo claramente superior en este período.
- Volatilidad (anualizada): SOL fue más volátil, con 86.2% de volatilidad anualizada, frente a 63.3% para TSLA.
- Caída máxima: La caída máxima de TSLA fue -48.2%, mientras SOL registró una caída más profunda de -59.8%.
Solana vs Tesla Correlación
Solana y Tesla estaban débilmente correlacionados en 2025. Con una correlación de 0.06, estos activos mostraron independencia significativa, ofreciendo beneficios de diversificación cuando se mantienen juntos.
Para la construcción de cartera, esta correlación débil sugiere que combinar SOL y TSLA podría reducir la varianza total de la cartera. Sin embargo, las correlaciones pueden aumentar en períodos de estrés.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Actual (30 días) | 0.17 | |
| Promedio (período completo) | 0.06 | |
| Mínimo | -0.42 | |
| Máximo | 0.44 |
La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.
Comparación de inversión
Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 1 de enero de 2025:
Diferencia: $5409,584 (TSLA por delante)
Opera SOL o TSLA
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Solana y Tesla: análisis de riesgo
Solana experimentó su caída máxima de -59.8% desde 2025-01-19 hasta 2025-04-09. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Tesla experimentó su caída máxima de -48.2% desde 2025-01-15 hasta 2025-04-08. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.
Ratio de Sharpe
ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. SOL tuvo un Sharpe negativo (-0.13) mientras TSLA fue positivo (0.52), lo que indica que TSLA tuvo un rendimiento ajustado al riesgo claramente superior en este período.
Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Ratio de Sortino
ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo penaliza la volatilidad negativa. TSLA tuvo mejores retornos ajustados a la baja.
Un Sortino más alto es mejor. Es especialmente útil para activos con volatilidad asimétrica (grandes ganancias, pérdidas menores). Volatilidad a la baja: SOL 54.2% vs TSLA 40.8%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Comparación completa de Solana vs. Tesla (2025)
| Métrica | SOL | TSLA |
|---|---|---|
| Retorno total | -35.5% | +18.6% |
| Volatilidad anualizada | 86.2% | 63.3% |
| Ratio Sharpe | -0.13 | 0.52 |
| Ratio Sortino | -0.21 | 0.81 |
| Caída máxima | -59.8% | -48.2% |
| Correlación promedio con S&P 500 | N/D | N/D |
Solana vs Tesla: Preguntas frecuentes
¿Cuál tuvo mayor volatilidad: SOL o TSLA?
SOL mostró mayor volatilidad de 86.2% anualizada, en comparación con 63.3% para TSLA Durante 2025. Una mayor volatilidad significó oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.
¿SOL aportó diversificación al combinarse con TSLA?
SOL y TSLA estaban débilmente correlacionados en 2025, con una correlación promedio de 0.06. Esta correlación débil sugirió beneficios de diversificación significativos al mantenerse juntos.
¿Cuál tuvo mejores retornos ajustados al riesgo: SOL o TSLA?
SOL tuvo un Sharpe negativo (-0.13) mientras TSLA fue positivo (0.52) Durante 2025, indicando que TSLA tuvo un rendimiento ajustado al riesgo claramente superior.
¿Podrían SOL y TSLA haberse combinado en una cartera?
Sí, aunque el tamaño de la asignación importó. Su correlación débil podría haber reducido de forma significativa la varianza total de la cartera. La mayor volatilidad de SOL (86.2%) significó que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.