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"Gold vs Nvidia (XAU vs NVDA): Retornos, Riesgo y Volatilidad (2025)." Gale Finance, 31 de diciembre de 2025. https://www.gale.finance/es/comparar/xau-vs-nvda-2025 Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
Período de análisis: 2025-01-01 a 2025-12-31
Rendimiento relativo de XAU vs NVDA (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Puntos Clave
- Retorno total: XAU obtuvo un retorno total de +62.5%, mientras NVDA retornó +34.9% en el mismo período. XAU superó en retornos totales.
- Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): XAU tuvo un Sharpe más alto (2.34 vs 0.77), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
- Volatilidad (anualizada): NVDA fue más volátil, con 49.6% de volatilidad anualizada, frente a 19.3% para XAU.
- Caída máxima: La caída máxima de XAU fue -9.7%, mientras NVDA registró una caída más profunda de -36.9%.
Gold vs Nvidia Correlación
Gold y Nvidia estaban negativamente correlacionados en 2025. Con una correlación negativa de -0.09, estos activos tendieron a moverse en direcciones opuestas, ofreciendo fuertes beneficios de diversificación.
Para la construcción de cartera, esta correlación negativa sugiere que combinar XAU y NVDA podría reducir significativamente la varianza mediante movimientos compensatorios.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Actual (30 días) | 0.08 | |
| Promedio (período completo) | -0.09 | |
| Mínimo | -0.66 | |
| Máximo | 0.46 |
La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.
Comparación de inversión
Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 1 de enero de 2025:
Diferencia: $2759,648 (XAU por delante)
Gold y Nvidia: análisis de riesgo
Gold experimentó su caída máxima de -9.7% desde 2025-10-20 hasta 2025-11-04. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Nvidia experimentó su caída máxima de -36.9% desde 2025-01-06 hasta 2025-04-04. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.
Ratio de Sharpe
ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. XAU tuvo un Sharpe más alto (2.34 vs 0.77), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Ratio de Sortino
ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo penaliza la volatilidad negativa. XAU tuvo mejores retornos ajustados a la baja.
Un Sortino más alto es mejor. Es especialmente útil para activos con volatilidad asimétrica (grandes ganancias, pérdidas menores). Volatilidad a la baja: XAU 13.9% vs NVDA 37.9%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Comparación completa de Gold vs. Nvidia (2025)
| Métrica | XAU | NVDA |
|---|---|---|
| Retorno total | +62.5% | +34.9% |
| Volatilidad anualizada | 19.3% | 49.6% |
| Ratio Sharpe | 2.34 | 0.77 |
| Ratio Sortino | 3.26 | 1.01 |
| Caída máxima | -9.7% | -36.9% |
| Correlación promedio con S&P 500 | N/D | N/D |
Gold vs Nvidia: Preguntas frecuentes
¿Cuál tuvo mayor volatilidad: XAU o NVDA?
NVDA mostró mayor volatilidad de 49.6% anualizada, en comparación con 19.3% para XAU Durante 2025. Una mayor volatilidad significó oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.
¿XAU aportó diversificación al combinarse con NVDA?
XAU y NVDA estaban negativamente correlacionados en 2025, con una correlación promedio de -0.09. Esta correlación negativa sugirió fuertes beneficios de diversificación mediante movimientos compensatorios.
¿Cuál tuvo mejores retornos ajustados al riesgo: XAU o NVDA?
XAU mostró mejor rendimiento ajustado al riesgo con un Sharpe de 2.34 frente al 0.77 de NVDA Durante 2025.
¿Podrían XAU y NVDA haberse combinado en una cartera?
Sí, aunque el tamaño de la asignación importó. Su correlación negativa podría haber reducido significativamente la varianza mediante movimientos compensatorios. La mayor volatilidad de NVDA (49.6%) significó que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.