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"Ripple vs Bitcoin (XRP vs BTC): Retornos, Riesgo y Volatilidad (1 año)." Gale Finance, 10 de enero de 2026. https://www.gale.finance/es/comparar/xrp-vs-btc Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
Período de análisis: 2025-01-12 a 2026-01-10
Rendimiento relativo de XRP vs BTC (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Puntos Clave
- Retorno total: XRP obtuvo un retorno total de -16.7%, mientras BTC retornó -4.1% en el mismo período. BTC superó en retornos totales.
- Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): XRP tuvo un Sharpe más alto (0.14 vs 0.00), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
- Volatilidad (anualizada): XRP fue más volátil, con 83.8% de volatilidad anualizada, frente a 41.4% para BTC.
- Caída máxima: La caída máxima de BTC fue -32.1%, mientras XRP registró una caída más profunda de -49.2%.
- Riesgo de cola (VaR y pérdida esperada): Al nivel del 5% (retornos logarítmicos diarios), el VaR de XRP fue -6.20% y su pérdida esperada (CVaR) fue -9.42%; los de BTC fueron -3.38% y -4.97%. El VaR es el umbral; la pérdida esperada es el promedio en los peores días.
- Asimetría y curtosis: Asimetría: XRP 0.64 vs BTC -0.00. Curtosis en exceso: XRP 8.32 vs BTC 2.44. La asimetría negativa apunta a más cola a la baja; más curtosis en exceso significa colas más gruesas.
- Días de cola y extremos: Días de cola de 2σ (baja/sube): XRP 9/8, BTC 10/9. Peor día: XRP -20.79% (2025-03-03) vs BTC -9.03% (2025-03-03). Mejor día: XRP +29.32% (2025-03-02) vs BTC +9.17% (2025-03-02).
Ripple vs Bitcoin Correlación
Ripple y Bitcoin están fuertemente correlacionados durante el último año. Con una correlación de 0.79, estos activos tienden a moverse juntos, limitando los beneficios de diversificación.
Para la construcción de cartera, esta fuerte correlación significa que mantener XRP y BTC ofrece poca reducción de riesgo: es probable que caigan juntos en recesiones.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Actual (30 días) | 0.44 | |
| Promedio (período completo) | 0.79 | |
| Mínimo | 0.44 | |
| Máximo | 0.93 |
La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.
Comparación de inversión
Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 12 de enero de 2025:
Diferencia: $1263,96 (BTC por delante)
Opera XRP o BTC
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Ripple y Bitcoin: análisis de riesgo
Ripple experimentó su caída máxima de -49.2% desde 2025-07-21 hasta 2025-12-18. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Bitcoin experimentó su caída máxima de -32.1% desde 2025-10-06 hasta 2025-11-22. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.
Ratio de Sharpe
ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. XRP tuvo un Sharpe más alto (0.14 vs 0.00), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Ratio de Sortino
ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo penaliza la volatilidad negativa. XRP tuvo mejores retornos ajustados a la baja.
Un Sortino más alto es mejor. Es especialmente útil para activos con volatilidad asimétrica (grandes ganancias, pérdidas menores). Volatilidad a la baja: XRP 53.0% vs BTC 28.5%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Riesgo de cola y forma de la distribución: Ripple vs. Bitcoin
Esta sección analiza la forma de los retornos diarios, no solo el promedio. Usamos retornos logarítmicos diarios para que los movimientos de varios días se sumen de forma limpia.
| Métrica (1 año) | XRP | BTC |
|---|---|---|
| VaR 5% (retorno logarítmico diario) | -6.20% | -3.38% |
| Pérdida esperada 5% (CVaR) | -9.42% (peores 19 días) | -4.97% (peores 19 días) |
| Asimetría | 0.64 | -0.00 |
| Exceso de curtosis | 8.32 | 2.44 |
| 2σ días de cola (baja / alza) | 9 / 8 | 10 / 9 |
| Peor día | -20.79% (2025-03-03) | -9.03% (2025-03-03) |
| Mejor día | +29.32% (2025-03-02) | +9.17% (2025-03-02) |
Comovimientos a la baja (2σ)
Calculado solo en fechas compartidas (n=363). Un “movimiento bajista de 2σ” significa un retorno logarítmico entre cierres compartidos a más de 2 desviaciones estándar por debajo de la propia media del activo en esta serie de fechas compartidas. Abajo mostramos retornos simples (%) para facilitar la lectura.
Mostrar fechas de cola bajista
Las fechas de abajo son observaciones en fechas compartidas. “Fecha” es el final del período (cierre). Los umbrales de cola se calculan con retornos logarítmicos, pero la tabla muestra retornos simples (%) para facilitar la lectura. Los retornos se calculan desde el cierre compartido anterior hasta este (por ejemplo, viernes → lunes incluye movimientos del fin de semana).
Días en que tanto XRP como BTC tuvieron un día de caída fuerte (2σ)
| Fecha (intervalo) | XRP | BTC |
|---|---|---|
| 2025-02-24 | -11.61% | -5.12% |
| 2025-03-03 | -18.77% | -8.63% |
| 2025-04-06 | -10.53% | -6.44% |
| 2025-10-10 | -15.91% | -6.98% |
Días en que XRP tuvo un día de caída fuerte
| Fecha (intervalo) | XRP | BTC |
|---|---|---|
| 2025-01-19 | -9.75% | -2.93% |
| 2025-02-02 | -10.56% | -3.09% |
| 2025-02-24 | -11.61% | -5.12% |
| 2025-03-03 | -18.77% | -8.63% |
| 2025-03-07 | -8.46% | -3.59% |
| 2025-04-06 | -10.53% | -6.44% |
| 2025-07-23 | -10.33% | -1.11% |
| 2025-10-10 | -15.91% | -6.98% |
| 2025-11-03 | -8.69% | -3.73% |
Días en que BTC tuvo un día de caída fuerte
| Fecha (intervalo) | XRP | BTC |
|---|---|---|
| 2025-02-24 | -11.61% | -5.12% |
| 2025-02-26 | -5.53% | -5.47% |
| 2025-03-03 | -18.77% | -8.63% |
| 2025-03-09 | -8.13% | -6.26% |
| 2025-04-06 | -10.53% | -6.44% |
| 2025-10-10 | -15.91% | -6.98% |
| 2025-11-04 | -4.28% | -4.59% |
| 2025-11-14 | -3.74% | -5.29% |
| 2025-11-20 | -5.16% | -5.16% |
| 2025-12-01 | -6.02% | -4.56% |
Léelo como “qué tan feas se ponen las peores jornadas”, no como un pronóstico preciso. Las muestras de un año son pequeñas, así que las estimaciones de cola son inherentemente ruidosas.
Ripple vs Bitcoin Volatilidad (XRP vs BTC)
La volatilidad anualizada de Ripple de 83.8% implica que normalmente se mueve ±4.39% en un día cualquiera.
La volatilidad anualizada de Bitcoin de 41.4% implica que normalmente se mueve ±2.16% en un día cualquiera.
La mayor volatilidad de XRP implica un camino de retornos más amplio: esto puede ser atractivo para exposición táctica de corto plazo, mientras que el perfil más estable de BTC puede encajar mejor con asignadores de largo plazo que buscan crecimiento estable.
Para comparar, el S&P 500 suele tener 15-18% de volatilidad anualizada, lo que se traduce en movimientos diarios de aproximadamente ±1%. Mayor volatilidad significa mayores ganancias potenciales, pero también mayores pérdidas potenciales.
Ripple vs Bitcoin Rendimiento a lo largo del tiempo
| Métrica | XRP | BTC |
|---|---|---|
| 30 días | 2.6% | -2% |
| 90 días | -17.6% | -21.3% |
| 180 días | -29.3% | -24.4% |
| 1 año | -16.7% | -4.2% |
Los plazos más cortos pueden mostrar líderes distintos a medida que cambian las condiciones del mercado. Considera tu horizonte de inversión al comparar rendimientos.
Comparación completa de Ripple vs. Bitcoin (1 año)
| Métrica | XRP | BTC |
|---|---|---|
| Retorno total | -16.7% | -4.1% |
| Volatilidad anualizada | 83.8% | 41.4% |
| Ratio Sharpe | 0.14 | 0.00 |
| Ratio Sortino | 0.22 | 0.00 |
| Caída máxima | -49.2% | -32.1% |
| Correlación promedio con S&P 500 | 0.43 | 0.46 |
| VaR 5% (retorno logarítmico diario) | -6.20% | -3.38% |
| Pérdida esperada 5% (CVaR) | -9.42% | -4.97% |
| Asimetría | 0.64 | -0.00 |
| Exceso de curtosis | 8.32 | 2.44 |
| 2σ días de cola (baja / alza) | 9 / 8 | 10 / 9 |
Ripple vs Bitcoin: Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mayor volatilidad: XRP o BTC?
XRP mostró mayor volatilidad de 83.8% anualizada, en comparación con 41.4% para BTC Durante el último año. Una mayor volatilidad significa oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.
¿XRP aporta diversificación al combinarse con BTC?
XRP y BTC están fuertemente correlacionados durante el último año, con una correlación promedio de 0.79. Esta fuerte correlación limita los beneficios de diversificación.
¿Qué tan malos son los peores 5% de días para XRP vs BTC?
Durante el último año, el VaR 5% de XRP fue -6.20% y su Pérdida esperada 5% fue -9.42% (peores 19 días). Los de BTC fueron -3.38% y -4.97% (peores 19 días).
¿XRP y BTC caen juntos en días malos?
En fechas compartidas (n=363), cuando BTC tiene un día bajista de 2σ, XRP también lo tiene 40.0% (4/10 días). En la otra dirección, cuando XRP tiene uno, BTC también lo tiene 44.4% (4/9 días).
¿Cuál tiene mejores retornos ajustados al riesgo: XRP o BTC?
XRP mostró mejor rendimiento ajustado al riesgo con un Sharpe de 0.14 frente al 0.00 de BTC Durante el último año.
¿Pueden XRP y BTC combinarse en una cartera?
Sí, aunque el tamaño de la asignación importa. Su fuerte correlación brinda poca reducción de riesgo, ya que tienden a moverse juntos. La mayor volatilidad de XRP (83.8%) significa que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.