Ethereum vs S&P 500: evaluación de 5 años
2021 - 2025
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"Ethereum vs S&P 500: evaluación de 5 años." Gale Finance, 31 de diciembre de 2025. https://www.gale.finance/es/tarjeta/5y/eth-vs-spy Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
El veredicto
Rendimiento año por año
En 5 años, ETH ganó 3 años individuales mientras SPY ganó 2.
| Año | Ethereum | S&P 500 | Ganador |
|---|---|---|---|
| 2021 | +404.2% | +30.5% | ETH |
| 2022 | -68.3% | -18.6% | SPY |
| 2023 | +91.0% | +26.7% | ETH |
| 2024 | +47.4% | +25.6% | ETH |
| 2025 | -10.9% | +18.0% | SPY |
| Victorias totales | 3 victorias | 2 victorias | ETH |
Rendimiento acumulado
Este gráfico muestra cómo habrían crecido $100 invertidos al inicio de 2021 con el tiempo.
Price Comparison
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Métricas ajustadas al riesgo
¿Cómo rindió cada activo en relación con el riesgo asumido? Ratios Sharpe, Sortino y Calmar más altos indican mejores retornos ajustados al riesgo.
| Métrica | ETH | SPY |
|---|---|---|
| Retorno total | +307.0% | +98.1% |
| CAGR | +32.4% | +14.7% |
| Volatilidad (anualizada) | +78.8% | +17.1% |
| Ratio Sharpe | 0.70 | 0.64 |
| Ratio Sortino | 1.00 | 0.88 |
| Ratio Calmar | 0.41 | 0.60 |
| Caída máxima | -79.4% | -24.5% |
Ratios Sharpe y Sortino calculados usando una tasa libre de riesgo promedio de 4.23% para el período.
Opera ETH o SPY
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Mejores y peores años
Mejor año de ETH
Peor año de ETH
Mejor año de SPY
Peor año de SPY
Caída máxima
La caída máxima mide la mayor caída de pico a valle. Menor (menos negativa) es mejor.
Análisis de correlación
La correlación promedio de 5 años entre Ethereum y S&P 500 fue 0.22. Esta baja correlación sugiere beneficios de diversificación al mantener ambos activos.
Ethereum vs. S&P 500 Correlación promedio anual (5 años)
Preguntas frecuentes
¿Cuál rindió mejor en 5 años: Ethereum o S&P 500?
Ethereum retornó +307.0% frente a +98.1% de S&P 500 entre 2021 y 2025. Ethereum entregó el retorno total más alto. Ethereum ganó 3 de 5 años individuales.
¿Cuánto valdría hoy $10,000 invertidos en Ethereum?
$10,000 invertidos en Ethereum al inicio de 2021 valdrían 40.695,17 US$ al final de 2025. La misma cantidad en S&P 500 valdría 19.813,02 US$.
¿Qué activo tuvo mejores retornos ajustados al riesgo?
Ethereum tuvo el ratio Sharpe más alto (0.70 vs 0.64), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo que S&P 500.
Metodología
- Datos de precios obtenidos de CoinGecko (ETH) y Tiingo (SPY)
- Volatilidad calculada como desviación estándar anualizada de retornos diarios
- Ratios Sharpe y Sortino usan la tasa promedio del Tesoro a 3 meses como tasa libre de riesgo
- Ratio Calmar = CAGR / caída máxima
- Retornos año por año calculados desde el primer hasta el último día hábil de cada año calendario
Aviso legal: Esta evaluación es solo para fines informativos y educativos y no constituye asesoramiento de inversión, financiero, legal o fiscal. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, incluida la posible pérdida de capital. Los datos de terceros pueden contener errores o retrasos. Realiza tu propia investigación y consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.