Nasdaq 100 vs S&P 500: evaluación de 10 años
2016 - 2025
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"Nasdaq 100 vs S&P 500: evaluación de 10 años." Gale Finance, 31 de diciembre de 2025. https://www.gale.finance/es/tarjeta/qqq-vs-spy Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
El veredicto
Rendimiento año por año
En 10 años, QQQ ganó 7 años individuales mientras SPY ganó 3.
| Año | Nasdaq 100 | S&P 500 | Ganador |
|---|---|---|---|
| 2016 | +9.4% | +13.6% | SPY |
| 2017 | +31.5% | +20.8% | QQQ |
| 2018 | -1.8% | -5.2% | QQQ |
| 2019 | +38.4% | +31.1% | QQQ |
| 2020 | +46.2% | +17.3% | QQQ |
| 2021 | +29.2% | +30.5% | SPY |
| 2022 | -33.2% | -18.6% | SPY |
| 2023 | +55.9% | +26.7% | QQQ |
| 2024 | +27.7% | +25.6% | QQQ |
| 2025 | +21.0% | +18.0% | QQQ |
| Victorias totales | 7 victorias | 3 victorias | QQQ |
Rendimiento acumulado
Este gráfico muestra cómo habrían crecido $100 invertidos al inicio de 2016 con el tiempo.
Price Comparison
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Métricas ajustadas al riesgo
¿Cómo rindió cada activo en relación con el riesgo asumido? Ratios Sharpe, Sortino y Calmar más altos indican mejores retornos ajustados al riesgo.
| Métrica | QQQ | SPY |
|---|---|---|
| Retorno total | +504.1% | +300.5% |
| CAGR | +19.7% | +14.9% |
| Volatilidad (anualizada) | +22.3% | +18.0% |
| Ratio Sharpe | 0.73 | 0.63 |
| Ratio Sortino | 0.93 | 0.76 |
| Ratio Calmar | 0.56 | 0.44 |
| Caída máxima | -35.1% | -33.7% |
Ratios Sharpe y Sortino calculados usando una tasa libre de riesgo promedio de 4.23% para el período.
Mejores y peores años
Mejor año de QQQ
Peor año de QQQ
Mejor año de SPY
Peor año de SPY
Caída máxima
La caída máxima mide la mayor caída de pico a valle. Menor (menos negativa) es mejor.
Análisis de correlación
La correlación promedio de 10 años entre Nasdaq 100 y S&P 500 fue 0.92. Esta alta correlación indica que los activos tienden a moverse juntos.
Nasdaq 100 vs. S&P 500 Correlación promedio anual (10 años)
Preguntas frecuentes
¿Cuál rindió mejor en 10 años: Nasdaq 100 o S&P 500?
Nasdaq 100 retornó +504.1% frente a +300.5% de S&P 500 entre 2016 y 2025. Nasdaq 100 entregó el retorno total más alto. Nasdaq 100 ganó 7 de 10 años individuales.
¿Cuánto valdría hoy $10,000 invertidos en Nasdaq 100?
$10,000 invertidos en Nasdaq 100 al inicio de 2016 valdrían 60.405,86 US$ al final de 2025. La misma cantidad en S&P 500 valdría 40.052,48 US$.
¿Qué activo tuvo mejores retornos ajustados al riesgo?
Nasdaq 100 tuvo el ratio Sharpe más alto (0.73 vs 0.63), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo que S&P 500.
Metodología
- Datos de precios obtenidos de Tiingo (QQQ) y Tiingo (SPY)
- Volatilidad calculada como desviación estándar anualizada de retornos diarios
- Ratios Sharpe y Sortino usan la tasa promedio del Tesoro a 3 meses como tasa libre de riesgo
- Ratio Calmar = CAGR / caída máxima
- Retornos año por año calculados desde el primer hasta el último día hábil de cada año calendario
Aviso legal: Esta evaluación es solo para fines informativos y educativos y no constituye asesoramiento de inversión, financiero, legal o fiscal. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, incluida la posible pérdida de capital. Los datos de terceros pueden contener errores o retrasos. Realiza tu propia investigación y consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.