Ethereum vs S&P 500: avaliação de 5 anos
2021 - 2025
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"Ethereum vs S&P 500: avaliação de 5 anos." Gale Finance, 31 de dezembro de 2025. https://www.gale.finance/pt/avaliacao-longo-prazo/5y/eth-vs-spy Uso livre com atribuição. Inclua um link para esta página ou para gale.finance.
O veredito
Desempenho ano a ano
Em 5 anos, ETH venceu 3 anos individuais enquanto SPY venceu 2.
| Ano | Ethereum | S&P 500 | Vencedor |
|---|---|---|---|
| 2021 | +404.2% | +30.5% | ETH |
| 2022 | -68.3% | -18.6% | SPY |
| 2023 | +91.0% | +26.7% | ETH |
| 2024 | +47.4% | +25.6% | ETH |
| 2025 | -10.9% | +18.0% | SPY |
| Vitórias totais | 3 vitórias | 2 vitórias | ETH |
Desempenho acumulado
Este gráfico mostra como $100 investidos no início de 2021 teriam evoluído ao longo do tempo.
Price Comparison
Normalizado a 100 na data inicial para comparação
Métricas ajustadas ao risco
Como cada ativo se saiu em relação ao risco assumido? Índices de Sharpe, Sortino e Calmar mais altos indicam melhores retornos ajustados ao risco.
| Métrica | ETH | SPY |
|---|---|---|
| Retorno total | +307.0% | +98.1% |
| CAGR | +32.4% | +14.7% |
| Volatilidade (anualizada) | +78.8% | +17.1% |
| Índice de Sharpe | 0.70 | 0.64 |
| Índice de Sortino | 1.00 | 0.88 |
| Índice de Calmar | 0.41 | 0.60 |
| Drawdown máximo | -79.4% | -24.5% |
Índices de Sharpe e Sortino calculados usando uma taxa livre de risco média de 4.23% para o período.
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Melhores e piores anos
Melhor ano de ETH
Pior ano de ETH
Melhor ano de SPY
Pior ano de SPY
Drawdown máximo
O drawdown máximo mede a maior queda de pico a vale. Menor (menos negativo) é melhor.
Análise de correlação
A correlação média de 5 anos entre Ethereum e S&P 500 foi 0.22. Essa baixa correlação sugere benefícios de diversificação ao manter ambos os ativos.
Ethereum vs. S&P 500 Correlação média anual (5 anos)
Perguntas frequentes
Qual teve melhor desempenho em 5 anos: Ethereum ou S&P 500?
Ethereum retornou +307.0% frente a +98.1% de S&P 500 entre 2021 e 2025. Ethereum entregou o maior retorno total. Ethereum venceu 3 de 5 anos individuais.
Quanto valeriam hoje $10.000 investidos em Ethereum?
$10.000 investidos em Ethereum no início de 2021 valeriam US$ 40.695,17 no final de 2025. A mesma quantia em S&P 500 valeria US$ 19.813,02.
Qual ativo teve melhor retorno ajustado ao risco?
Ethereum teve o índice de Sharpe mais alto (0.70 vs 0.64), indicando melhor desempenho ajustado ao risco do que S&P 500.
Metodologia
- Dados de preços obtidos de CoinGecko (ETH) e Tiingo (SPY)
- Volatilidade calculada como desvio padrão anualizado dos retornos diários
- Índices de Sharpe e Sortino usam a taxa média do Treasury de 3 meses como taxa livre de risco
- Índice de Calmar = CAGR / drawdown máximo
- Retornos ano a ano calculados do primeiro ao último dia útil de cada ano calendário
Aviso legal: Esta avaliação é apenas para fins informativos e educacionais e não constitui aconselhamento de investimento, financeiro, jurídico ou fiscal. O desempenho passado não garante resultados futuros. Todo investimento envolve risco, incluindo a possível perda de capital. Dados de terceiros podem conter erros ou atrasos. Faça sua própria pesquisa e consulte um assessor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.