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"Apple vs Google (AAPL vs GOOG): Retornos, Risco e Volatilidade (2025)." Gale Finance, 31 de dezembro de 2025. https://www.gale.finance/pt/comparativo/aapl-vs-goog-2025 Uso livre com atribuição. Inclua um link para esta página ou para gale.finance.
Período de análise: 2025-01-01 a 2025-12-31
Desempenho relativo de AAPL vs GOOG (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 na data inicial para comparação
Pontos-chave
- Retorno total: AAPL obteve um retorno total de +12.0%, enquanto GOOG retornou +65.3% no mesmo período. GOOG superou em retorno total.
- Retorno ajustado ao risco (índice de Sharpe): GOOG teve um Sharpe mais alto (1.62 vs 0.38), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.
- Volatilidade (anualizada): AAPL foi mais volátil, com 32.5% de volatilidade anualizada, contra 32.0% para GOOG.
- Drawdown máximo: O drawdown máximo de GOOG foi -29.3%, enquanto AAPL registrou um drawdown mais profundo de -30.2%.
Apple vs Google Correlação
Apple e Google estavam moderadamente correlacionados em 2025. Com uma correlação de 0.40, esses ativos mostraram movimento conjunto moderado, oferecendo alguma diversificação quando mantidos juntos.
Para construção de carteira, essa correlação moderada oferece algum benefício de diversificação, embora os ativos ainda tendam a se mover juntos em grandes movimentos do mercado.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Atual (30 dias) | 0.49 | |
| Média (período completo) | 0.40 | |
| Mínimo | -0.15 | |
| Máximo | 0.86 |
A correlação mede o quanto dois ativos se movem juntos. Valores próximos de +1 indicam forte movimento conjunto, próximos de 0 indicam independência e valores negativos indicam movimento inverso.
Comparação de investimento
Se você tivesse investido $10.000 em cada ativo em 1 de janeiro de 2025:
Diferença: $5.327,886 (GOOG à frente)
Apple e Google: análise de risco
Apple registrou seu drawdown máximo de -30.2% de 2025-02-24 até 2025-04-08. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Google registrou seu drawdown máximo de -29.3% de 2025-02-04 até 2025-04-08. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Drawdowns menores e recuperações mais rápidas indicam menor risco de queda e maior resiliência em períodos de estresse.
Índice de Sharpe
índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco (volatilidade). Um Sharpe mais alto indica melhor desempenho ajustado ao risco. GOOG teve um Sharpe mais alto (1.62 vs 0.38), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.
Um Sharpe acima de 1,0 é geralmente considerado bom, acima de 2,0 é excelente. Sharpe negativo significa que o ativo ficou abaixo da taxa livre de risco. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Índice de Sortino
índice de Sortino mede o retorno por unidade de risco de queda. Diferente do Sharpe, penaliza apenas a volatilidade negativa. GOOG teve melhor retorno ajustado à queda.
Um Sortino mais alto é melhor. É especialmente útil para ativos com volatilidade assimétrica (grandes ganhos, pequenas perdas). Volatilidade de queda: AAPL 23.7% vs GOOG 20.8%. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Comparação completa de Apple vs. Google (2025)
| Métrica | AAPL | GOOG |
|---|---|---|
| Retorno total | +12.0% | +65.3% |
| Volatilidade anualizada | 32.5% | 32.0% |
| Índice de Sharpe | 0.38 | 1.62 |
| Índice de Sortino | 0.52 | 2.49 |
| Drawdown máximo | -30.2% | -29.3% |
| Correlação média com o S&P 500 | N/D | N/D |
Apple vs Google: Perguntas frequentes
Qual teve maior volatilidade: AAPL ou GOOG?
AAPL mostrou maior volatilidade de 32.5% anualizada, em comparação com 32.0% para GOOG Durante 2025. Maior volatilidade significou oscilações de preço maiores em ambas as direções.
AAPL trouxe diversificação ao ser combinado com GOOG?
AAPL e GOOG estavam moderadamente correlacionados em 2025, com uma correlação média de 0.40. Isso ofereceu algum benefício de diversificação, embora ainda tendessem a se mover juntos em grandes movimentos do mercado.
Qual teve melhor retorno ajustado ao risco: AAPL ou GOOG?
GOOG mostrou melhor desempenho ajustado ao risco com um Sharpe de 1.62 frente ao 0.38 de AAPL Durante 2025.
AAPL e GOOG poderiam ter sido combinados em uma carteira?
Sim, embora o tamanho da alocação importasse. A correlação moderada ofereceu alguns benefícios de diversificação. A maior volatilidade de AAPL (32.5%) significou que até pequenas alocações podem afetar significativamente o risco total da carteira.