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"Bitmine Immersion Technologies vs Ethereum (BMNR vs ETH): Retornos, Risco e Volatilidade (2025)." Gale Finance, 31 de dezembro de 2025. https://www.gale.finance/pt/comparativo/bmnr-vs-eth-2025 Uso livre com atribuição. Inclua um link para esta página ou para gale.finance.
Período de análise: 2025-01-01 a 2025-12-31
Desempenho relativo de BMNR vs ETH (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 na data inicial para comparação
Pontos-chave
- Retorno total: BMNR obteve um retorno total de +250.4%, enquanto ETH retornou +13.8% no mesmo período. BMNR superou em retorno total.
- Retorno ajustado ao risco (índice de Sharpe): BMNR teve um Sharpe mais alto (1.33 vs 0.61), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.
- Volatilidade (anualizada): BMNR foi mais volátil, com 946.2% de volatilidade anualizada, contra 68.6% para ETH.
- Drawdown máximo: O drawdown máximo de ETH foi -42.7%, enquanto BMNR registrou um drawdown mais profundo de -80.7%.
Bitmine Immersion Technologies vs Ethereum Correlação
Bitmine Immersion Technologies e Ethereum estavam fracamente correlacionados em 2025. Com uma correlação de 0.09, esses ativos mostraram independência significativa, oferecendo benefícios de diversificação quando mantidos juntos.
Para construção de carteira, essa correlação fraca sugere que combinar BMNR e ETH pode reduzir a variância total da carteira. No entanto, as correlações podem aumentar em períodos de estresse.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Atual (30 dias) | 0.13 | |
| Média (período completo) | 0.09 | |
| Mínimo | -0.21 | |
| Máximo | 0.32 |
A correlação mede o quanto dois ativos se movem juntos. Valores próximos de +1 indicam forte movimento conjunto, próximos de 0 indicam independência e valores negativos indicam movimento inverso.
Comparação de investimento
Se você tivesse investido $10.000 em cada ativo em 1 de janeiro de 2025:
Diferença: $23.664,006 (BMNR à frente)
Negocie BMNR ou ETH
Acesse esses ativos em plataformas confiáveis.
Bitmine Immersion Technologies e Ethereum: análise de risco
Bitmine Immersion Technologies registrou seu drawdown máximo de -80.7% de 2025-07-03 até 2025-11-21. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Ethereum registrou seu drawdown máximo de -42.7% de 2025-08-23 até 2025-11-22. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Drawdowns menores e recuperações mais rápidas indicam menor risco de queda e maior resiliência em períodos de estresse.
Índice de Sharpe
índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco (volatilidade). Um Sharpe mais alto indica melhor desempenho ajustado ao risco. BMNR teve um Sharpe mais alto (1.33 vs 0.61), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.
Um Sharpe acima de 1,0 é geralmente considerado bom, acima de 2,0 é excelente. Sharpe negativo significa que o ativo ficou abaixo da taxa livre de risco. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Índice de Sortino
índice de Sortino mede o retorno por unidade de risco de queda. Diferente do Sharpe, penaliza apenas a volatilidade negativa. BMNR teve melhor retorno ajustado à queda.
Um Sortino mais alto é melhor. É especialmente útil para ativos com volatilidade assimétrica (grandes ganhos, pequenas perdas). Volatilidade de queda: BMNR 96.2% vs ETH 42.8%. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Comparação completa de Bitmine Immersion Technologies vs. Ethereum (2025)
| Métrica | BMNR | ETH |
|---|---|---|
| Retorno total | +250.4% | +13.8% |
| Volatilidade anualizada | 946.2% | 68.6% |
| Índice de Sharpe | 1.33 | 0.61 |
| Índice de Sortino | 13.07 | 0.97 |
| Drawdown máximo | -80.7% | -42.7% |
| Correlação média com o S&P 500 | N/D | N/D |
Bitmine Immersion Technologies vs Ethereum: Perguntas frequentes
Qual teve maior volatilidade: BMNR ou ETH?
BMNR mostrou maior volatilidade de 946.2% anualizada, em comparação com 68.6% para ETH Durante 2025. Maior volatilidade significou oscilações de preço maiores em ambas as direções.
BMNR trouxe diversificação ao ser combinado com ETH?
BMNR e ETH estavam fracamente correlacionados em 2025, com uma correlação média de 0.09. Essa correlação fraca sugeriu benefícios de diversificação significativos quando mantidos juntos.
Qual teve melhor retorno ajustado ao risco: BMNR ou ETH?
BMNR mostrou melhor desempenho ajustado ao risco com um Sharpe de 1.33 frente ao 0.61 de ETH Durante 2025.
BMNR e ETH poderiam ter sido combinados em uma carteira?
Sim, embora o tamanho da alocação importasse. A correlação fraca poderia ter reduzido significativamente a variância total da carteira. A maior volatilidade de BMNR (946.2%) significou que até pequenas alocações podem afetar significativamente o risco total da carteira.