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"Bitcoin vs Robinhood (BTC vs HOOD): Retornos, Risco e Volatilidade (2022)." Gale Finance, 31 de dezembro de 2022. https://www.gale.finance/pt/comparativo/btc-vs-hood-2022 Uso livre com atribuição. Inclua um link para esta página ou para gale.finance.
Período de análise: 2022-01-01 a 2022-12-31
Desempenho relativo de BTC vs HOOD (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 na data inicial para comparação
Pontos-chave
- Retorno total: BTC obteve um retorno total de -64.3%, enquanto HOOD retornou -55.9% no mesmo período. HOOD superou em retorno total.
- Retorno ajustado ao risco (índice de Sharpe): Ambos os Sharpe foram negativos (HOOD -0.64 vs BTC -1.38), o que significa que ambos ficaram abaixo da taxa livre de risco; HOOD foi menos negativo.
- Volatilidade (anualizada): HOOD foi mais volátil, com 82.9% de volatilidade anualizada, contra 63.8% para BTC.
- Drawdown máximo: O drawdown máximo de HOOD foi -62.6%, enquanto BTC registrou um drawdown mais profundo de -66.7%.
Bitcoin vs Robinhood Correlação
Bitcoin e Robinhood estavam moderadamente correlacionados em 2022. Com uma correlação de 0.48, esses ativos mostraram movimento conjunto moderado, oferecendo alguma diversificação quando mantidos juntos.
Para construção de carteira, essa correlação moderada oferece algum benefício de diversificação, embora os ativos ainda tendam a se mover juntos em grandes movimentos do mercado.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Atual (30 dias) | 0.49 | |
| Média (período completo) | 0.48 | |
| Mínimo | 0.24 | |
| Máximo | 0.83 |
A correlação mede o quanto dois ativos se movem juntos. Valores próximos de +1 indicam forte movimento conjunto, próximos de 0 indicam independência e valores negativos indicam movimento inverso.
Comparação de investimento
Se você tivesse investido $10.000 em cada ativo em 1 de janeiro de 2022:
Diferença: $840,649 (HOOD à frente)
Negocie BTC ou HOOD
Acesse esses ativos em plataformas confiáveis.
Bitcoin e Robinhood: análise de risco
Bitcoin registrou seu drawdown máximo de -66.7% de 2022-03-29 até 2022-11-21. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Robinhood registrou seu drawdown máximo de -62.6% de 2022-01-03 até 2022-06-16. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Drawdowns menores e recuperações mais rápidas indicam menor risco de queda e maior resiliência em períodos de estresse.
Índice de Sharpe
índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco (volatilidade). Um Sharpe mais alto indica melhor desempenho ajustado ao risco. Ambos os Sharpe foram negativos (HOOD -0.64 vs BTC -1.38), o que significa que ambos ficaram abaixo da taxa livre de risco; HOOD foi menos negativo.
Um Sharpe acima de 1,0 é geralmente considerado bom, acima de 2,0 é excelente. Sharpe negativo significa que o ativo ficou abaixo da taxa livre de risco. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Índice de Sortino
índice de Sortino mede o retorno por unidade de risco de queda. Diferente do Sharpe, penaliza apenas a volatilidade negativa. HOOD teve melhor retorno ajustado à queda.
Um Sortino mais alto é melhor. É especialmente útil para ativos com volatilidade assimétrica (grandes ganhos, pequenas perdas). Volatilidade de queda: BTC 49.5% vs HOOD 46.6%. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Comparação completa de Bitcoin vs. Robinhood (2022)
| Métrica | BTC | HOOD |
|---|---|---|
| Retorno total | -64.3% | -55.9% |
| Volatilidade anualizada | 63.8% | 82.9% |
| Índice de Sharpe | -1.38 | -0.64 |
| Índice de Sortino | -1.78 | -1.14 |
| Drawdown máximo | -66.7% | -62.6% |
| Correlação média com o S&P 500 | N/D | N/D |
Bitcoin vs Robinhood: Perguntas frequentes
Qual teve maior volatilidade: BTC ou HOOD?
HOOD mostrou maior volatilidade de 82.9% anualizada, em comparação com 63.8% para BTC Durante 2022. Maior volatilidade significou oscilações de preço maiores em ambas as direções.
BTC trouxe diversificação ao ser combinado com HOOD?
BTC e HOOD estavam moderadamente correlacionados em 2022, com uma correlação média de 0.48. Isso ofereceu algum benefício de diversificação, embora ainda tendessem a se mover juntos em grandes movimentos do mercado.
Qual teve melhor retorno ajustado ao risco: BTC ou HOOD?
Ambos os ativos registraram índices de Sharpe negativos Durante 2022 (HOOD -0.64 vs BTC -1.38), o que significa que ambos ficaram abaixo da taxa livre de risco; HOOD foi menos negativo.
BTC e HOOD poderiam ter sido combinados em uma carteira?
Sim, embora o tamanho da alocação importasse. A correlação moderada ofereceu alguns benefícios de diversificação. A maior volatilidade de HOOD (82.9%) significou que até pequenas alocações podem afetar significativamente o risco total da carteira.