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"Ethereum vs Coinbase (ETH vs COIN): Retornos, Risco e Volatilidade (2024)." Gale Finance, 31 de dezembro de 2024. https://www.gale.finance/pt/comparativo/eth-vs-coin-2024 Uso livre com atribuição. Inclua um link para esta página ou para gale.finance.
Período de análise: 2024-01-01 a 2024-12-31
Desempenho relativo de ETH vs COIN (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 na data inicial para comparação
Pontos-chave
- Retorno total: ETH obteve um retorno total de +43.0%, enquanto COIN retornou +58.3% no mesmo período. COIN superou em retorno total.
- Retorno ajustado ao risco (índice de Sharpe): COIN teve um Sharpe mais alto (0.90 vs 0.80), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.
- Volatilidade (anualizada): COIN foi mais volátil, com 86.3% de volatilidade anualizada, contra 64.8% para ETH.
- Drawdown máximo: O drawdown máximo de ETH foi -45.4%, enquanto COIN registrou um drawdown mais profundo de -47.3%.
Ethereum vs Coinbase Correlação
Ethereum e Coinbase estavam fracamente correlacionados em 2024. Com uma correlação de 0.06, esses ativos mostraram independência significativa, oferecendo benefícios de diversificação quando mantidos juntos.
Para construção de carteira, essa correlação fraca sugere que combinar ETH e COIN pode reduzir a variância total da carteira. No entanto, as correlações podem aumentar em períodos de estresse.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Atual (30 dias) | -0.01 | |
| Média (período completo) | 0.06 | |
| Mínimo | -0.23 | |
| Máximo | 0.37 |
A correlação mede o quanto dois ativos se movem juntos. Valores próximos de +1 indicam forte movimento conjunto, próximos de 0 indicam independência e valores negativos indicam movimento inverso.
Comparação de investimento
Se você tivesse investido $10.000 em cada ativo em 1 de janeiro de 2024:
Diferença: $1.531,74 (COIN à frente)
Negocie ETH ou COIN
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Ethereum e Coinbase: análise de risco
Ethereum registrou seu drawdown máximo de -45.4% de 2024-03-12 até 2024-09-07. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Coinbase registrou seu drawdown máximo de -47.3% de 2024-03-25 até 2024-09-06. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Drawdowns menores e recuperações mais rápidas indicam menor risco de queda e maior resiliência em períodos de estresse.
Índice de Sharpe
índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco (volatilidade). Um Sharpe mais alto indica melhor desempenho ajustado ao risco. COIN teve um Sharpe mais alto (0.90 vs 0.80), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.
Um Sharpe acima de 1,0 é geralmente considerado bom, acima de 2,0 é excelente. Sharpe negativo significa que o ativo ficou abaixo da taxa livre de risco. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Índice de Sortino
índice de Sortino mede o retorno por unidade de risco de queda. Diferente do Sharpe, penaliza apenas a volatilidade negativa. COIN teve melhor retorno ajustado à queda.
Um Sortino mais alto é melhor. É especialmente útil para ativos com volatilidade assimétrica (grandes ganhos, pequenas perdas). Volatilidade de queda: ETH 39.8% vs COIN 43.4%. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Comparação completa de Ethereum vs. Coinbase (2024)
| Métrica | ETH | COIN |
|---|---|---|
| Retorno total | +43.0% | +58.3% |
| Volatilidade anualizada | 64.8% | 86.3% |
| Índice de Sharpe | 0.80 | 0.90 |
| Índice de Sortino | 1.30 | 1.78 |
| Drawdown máximo | -45.4% | -47.3% |
| Correlação média com o S&P 500 | N/D | N/D |
Ethereum vs Coinbase: Perguntas frequentes
Qual teve maior volatilidade: ETH ou COIN?
COIN mostrou maior volatilidade de 86.3% anualizada, em comparação com 64.8% para ETH Durante 2024. Maior volatilidade significou oscilações de preço maiores em ambas as direções.
ETH trouxe diversificação ao ser combinado com COIN?
ETH e COIN estavam fracamente correlacionados em 2024, com uma correlação média de 0.06. Essa correlação fraca sugeriu benefícios de diversificação significativos quando mantidos juntos.
Qual teve melhor retorno ajustado ao risco: ETH ou COIN?
COIN mostrou melhor desempenho ajustado ao risco com um Sharpe de 0.90 frente ao 0.80 de ETH Durante 2024.
ETH e COIN poderiam ter sido combinados em uma carteira?
Sim, embora o tamanho da alocação importasse. A correlação fraca poderia ter reduzido significativamente a variância total da carteira. A maior volatilidade de COIN (86.3%) significou que até pequenas alocações podem afetar significativamente o risco total da carteira.