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"Ethereum vs Nasdaq 100 (ETH vs QQQ): Retornos, Risco e Volatilidade (2023)." Gale Finance, 31 de dezembro de 2023. https://www.gale.finance/pt/comparativo/eth-vs-qqq-2023 Uso livre com atribuição. Inclua um link para esta página ou para gale.finance.
Período de análise: 2023-01-01 a 2023-12-31
Desempenho relativo de ETH vs QQQ (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 na data inicial para comparação
Pontos-chave
- Retorno total: ETH obteve um retorno total de +93.1%, enquanto QQQ retornou +55.9% no mesmo período. ETH superou em retorno total.
- Retorno ajustado ao risco (índice de Sharpe): QQQ teve um Sharpe mais alto (2.35 vs 1.56), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.
- Volatilidade (anualizada): ETH foi mais volátil, com 47.0% de volatilidade anualizada, contra 17.9% para QQQ.
- Drawdown máximo: O drawdown máximo de QQQ foi -10.8%, enquanto ETH registrou um drawdown mais profundo de -27.4%.
Ethereum vs Nasdaq 100 Correlação
Ethereum e Nasdaq 100 estavam fracamente correlacionados em 2023. Com uma correlação de 0.15, esses ativos mostraram independência significativa, oferecendo benefícios de diversificação quando mantidos juntos.
Para construção de carteira, essa correlação fraca sugere que combinar ETH e QQQ pode reduzir a variância total da carteira. No entanto, as correlações podem aumentar em períodos de estresse.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Atual (30 dias) | 0.05 | |
| Média (período completo) | 0.15 | |
| Mínimo | -0.25 | |
| Máximo | 0.51 |
A correlação mede o quanto dois ativos se movem juntos. Valores próximos de +1 indicam forte movimento conjunto, próximos de 0 indicam independência e valores negativos indicam movimento inverso.
Comparação de investimento
Se você tivesse investido $10.000 em cada ativo em 1 de janeiro de 2023:
Diferença: $3.715,278 (ETH à frente)
Negocie ETH ou QQQ
Acesse esses ativos em plataformas confiáveis.
Ethereum e Nasdaq 100: análise de risco
Ethereum registrou seu drawdown máximo de -27.4% de 2023-04-16 até 2023-10-12. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Nasdaq 100 registrou seu drawdown máximo de -10.8% de 2023-07-18 até 2023-10-26. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Drawdowns menores e recuperações mais rápidas indicam menor risco de queda e maior resiliência em períodos de estresse.
Índice de Sharpe
índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco (volatilidade). Um Sharpe mais alto indica melhor desempenho ajustado ao risco. QQQ teve um Sharpe mais alto (2.35 vs 1.56), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.
Um Sharpe acima de 1,0 é geralmente considerado bom, acima de 2,0 é excelente. Sharpe negativo significa que o ativo ficou abaixo da taxa livre de risco. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Índice de Sortino
índice de Sortino mede o retorno por unidade de risco de queda. Diferente do Sharpe, penaliza apenas a volatilidade negativa. QQQ teve melhor retorno ajustado à queda.
Um Sortino mais alto é melhor. É especialmente útil para ativos com volatilidade assimétrica (grandes ganhos, pequenas perdas). Volatilidade de queda: ETH 29.2% vs QQQ 10.4%. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Comparação completa de Ethereum vs. Nasdaq 100 (2023)
| Métrica | ETH | QQQ |
|---|---|---|
| Retorno total | +93.1% | +55.9% |
| Volatilidade anualizada | 47.0% | 17.9% |
| Índice de Sharpe | 1.56 | 2.35 |
| Índice de Sortino | 2.50 | 4.06 |
| Drawdown máximo | -27.4% | -10.8% |
| Correlação média com o S&P 500 | N/D | N/D |
Ethereum vs Nasdaq 100: Perguntas frequentes
Qual teve maior volatilidade: ETH ou QQQ?
ETH mostrou maior volatilidade de 47.0% anualizada, em comparação com 17.9% para QQQ Durante 2023. Maior volatilidade significou oscilações de preço maiores em ambas as direções.
ETH trouxe diversificação ao ser combinado com QQQ?
ETH e QQQ estavam fracamente correlacionados em 2023, com uma correlação média de 0.15. Essa correlação fraca sugeriu benefícios de diversificação significativos quando mantidos juntos.
Qual teve melhor retorno ajustado ao risco: ETH ou QQQ?
QQQ mostrou melhor desempenho ajustado ao risco com um Sharpe de 2.35 frente ao 1.56 de ETH Durante 2023.
ETH e QQQ poderiam ter sido combinados em uma carteira?
Sim, embora o tamanho da alocação importasse. A correlação fraca poderia ter reduzido significativamente a variância total da carteira. A maior volatilidade de ETH (47.0%) significou que até pequenas alocações podem afetar significativamente o risco total da carteira.