NNE vs OKLO: Retornos de ações, Risco e Volatilidade (2026)

Q: Qual é o melhor investimento: NNE ou OKLO?

Durante o último ano, OKLO parece o melhor investimento: teve maior retorno total (OKLO +122.8% vs NNE -11.4%) e um índice Sharpe mais alto (OKLO 1.24 vs NNE 0.30). Em termos de risco, NNE foi menos volátil (NNE 97.1% vs OKLO 105.3%), NNE teve um drawdown máximo menor (NNE -66.4% vs OKLO -73.8%) e NNE teve perdas menos severas nos piores 5% dos dias (Expected Shortfall de NNE -10.72% vs OKLO -11.97%).

Escrito por Gale Finance Team

Revisado por Sid Kalla CFA Charterholder

Resposta rápida

Qual é o melhor investimento: NNE ou OKLO?

Over the past year, OKLO outperformed (-11.4% vs +122.8%) with a Sharpe ratio of 1.24.

Retorno total

NNE -11.4%

OKLO WIN +122.8%

Índice de Sharpe

NNE 0.30

OKLO WIN 1.24

Volatilidade anualizada

NNE WIN 97.1%

OKLO 105.3%

Drawdown máximo

NNE WIN -66.4%

OKLO -73.8%

Período de análise: 2025-04-14 a 2026-04-10

NNE Retorno total

↓ -11.4%

OKLO Retorno total

↑ +122.8%

Desempenho relativo de NNE vs OKLO (Normalizado a 100)

NNE OKLO

Normalizado a 100 na data inicial para comparação

Pontos-chave

Retorno total: NNE obteve um retorno total de -11.4%, enquanto OKLO retornou +122.8% no mesmo período. OKLO superou em retorno total.
Retorno ajustado ao risco (índice de Sharpe): OKLO teve um Sharpe mais alto (1.24 vs 0.30), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.
Volatilidade (anualizada): OKLO foi mais volátil, com 105.3% de volatilidade anualizada, contra 97.1% para NNE.
Drawdown máximo: O drawdown máximo de NNE foi -66.4%, enquanto OKLO registrou um drawdown mais profundo de -73.8%.
Risco de cauda (VaR & Perda esperada): No nível de 5% (retornos logarítmicos diários), o VaR de NNE foi -8.83% e a perda esperada (CVaR) foi -10.72%; para OKLO, -9.28% e -11.97%. O VaR é o corte; a perda esperada é o movimento médio nos piores dias.
Assimetria & Curtose: Assimetria: NNE 0.67 vs OKLO 0.55. Excesso de curtose: NNE 1.66 vs OKLO 1.39. Assimetria negativa puxa para o lado das quedas; maior excesso de curtose significa caudas mais gordas.
Dias de cauda e extremos: Dias de cauda de 2σ (queda/alta): NNE 3/8, OKLO 6/9. Pior dia: NNE -16.93% (2025-10-08) vs OKLO -15.13% (2025-12-12). Melhor dia: NNE +30.07% (2025-05-23) vs OKLO +29.48% (2025-06-11).
Mais métricas de risco: Sortino - NNE: 0.49 vs. OKLO: 2.10 , Calmar - NNE: -0.17 vs. OKLO: 1.69 , Sterling - NNE: -0.54 vs. OKLO: 4.69 , Treynor - NNE: 0.10 vs. OKLO: 0.44 , Índice Ulcer - NNE: 34.50% vs. OKLO: 38.01%

Nano Nuclear Energy vs Oklo Correlação

0.78 Correlação média

Nano Nuclear Energy e Oklo estão fortemente correlacionados durante o último ano. Com uma correlação de 0.78, esses ativos tendem a se mover juntos, limitando os benefícios de diversificação.

Para construção de carteira, essa forte correlação significa que manter NNE e OKLO oferece pouca redução de risco — é provável que caiam juntos em quedas do mercado.

Métrica	Valor
Atual (30 dias)	0.78
Média (período completo)	0.78
Mínimo	0.60
Máximo	0.93

A correlação mede o quanto dois ativos se movem juntos. Valores próximos de +1 indicam forte movimento conjunto, próximos de 0 indicam independência e valores negativos indicam movimento inverso.

Comparação de investimento

Se você tivesse investido $10.000 em cada ativo em 14 de abril de 2025:

NNE $8.856,66 -11.4%

OKLO $22.283,81 +122.8%

Diferença: $13.427,15 (OKLO à frente)

Nano Nuclear Energy e Oklo: análise de risco

Nano Nuclear Energy registrou seu drawdown máximo de -66.4% de 2025-10-07 até 2026-03-30. Ainda não se recuperou do pico anterior.

Oklo registrou seu drawdown máximo de -73.8% de 2025-10-14 até 2026-03-30. Ainda não se recuperou do pico anterior.

Drawdowns menores e recuperações mais rápidas indicam menor risco de queda e maior resiliência em períodos de estresse.

Índice de Sharpe

NNE Índice de Sharpe

↑ 0.30

OKLO Índice de Sharpe

↑ 1.24

índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco (volatilidade). Um Sharpe mais alto indica melhor desempenho ajustado ao risco. OKLO teve um Sharpe mais alto (1.24 vs 0.30), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.

Um Sharpe acima de 1,0 é geralmente considerado bom, acima de 2,0 é excelente. Sharpe negativo significa que o ativo ficou abaixo da taxa livre de risco. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).

Índice de Sortino

NNE Índice de Sortino

↑ 0.49

OKLO Índice de Sortino

↑ 2.10

índice de Sortino mede o retorno por unidade de risco de queda. Diferente do Sharpe, ele só conta o desvio para baixo (retornos abaixo do retorno-alvo). OKLO teve melhor retorno ajustado à queda.

Um Sortino mais alto é melhor. Ele ajuda quando a volatilidade de alta é comum (cripto é o exemplo clássico). Desvio para baixo: NNE 59.5% vs OKLO 62.1%. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo, usando a taxa livre de risco diária como retorno-alvo, e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).

Índice de Calmar

NNE Índice de Calmar

↓ -0.17

OKLO Índice de Calmar

↑ 1.69

índice de Calmar compara o CAGR com o drawdown máximo. Um Calmar mais alto indica mais retorno por unidade do pior drawdown. OKLO registrou o índice de Calmar mais alto.

O Calmar é calculado na janela completa de 365 dias e usa o drawdown máximo nesse mesmo período.

Índice de Sterling

NNE Índice de Sterling

↓ -0.54

OKLO Índice de Sterling

↑ 4.69

índice de Sterling mede o retorno excedente por unidade de drawdown médio (geralmente drawdowns piores que 10%). OKLO registrou o índice de Sterling mais alto.

O Sterling usa a média de drawdowns mais profundos que 10% e subtrai a taxa livre de risco para mostrar retorno excedente.

Índice de Treynor

NNE Índice de Treynor

↑ 0.10

OKLO Índice de Treynor

↑ 0.44

índice de Treynor mede o retorno excedente por unidade de risco de mercado (beta) em vez da volatilidade total. OKLO registrou o índice de Treynor mais alto.

O Treynor usa beta vs o S&P 500 (SPY) em datas compartilhadas e a taxa média dos Treasuries de 3 meses como taxa livre de risco.

Índice Ulcer

NNE Índice Ulcer

34.50%

OKLO Índice Ulcer

38.01%

Índice Ulcer captura a profundidade e duração dos drawdowns. Um Índice Ulcer mais baixo significa menos dor de drawdown. NNE teve o Índice Ulcer mais baixo (menos dor de drawdown).

O Índice Ulcer é calculado a partir da série de drawdowns de cada ativo ao longo de toda a janela.

Risco de cauda e forma da distribuição (1 ano): Nano Nuclear Energy vs. Oklo

Esta seção olha para a forma dos retornos diários, não só para a média. Essas métricas são calculadas por ativo na sua própria série diária (em cripto inclui fins de semana). Usamos retornos logarítmicos diários $\ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$ para que movimentos de vários dias se acumulem corretamente.

Definições: Valor em Risco (VaR), Perda Esperada, assimetria, curtose e caudas grossas.

Métrica (1 ano)	NNE	OKLO
VaR de 5% (retorno logarítmico diário)	-8.83%	-9.28%
Perda esperada de 5% (CVaR)	-10.72% (piores 13 dias)	-11.97% (piores 13 dias)
Assimetria	0.67	0.55
Excesso de curtose	1.66	1.39
2σ dias de cauda (queda / alta)	3 / 8	6 / 9
Pior dia	-16.93% (2025-10-08)	-15.13% (2025-12-12)
Melhor dia	+30.07% (2025-05-23)	+29.48% (2025-06-11)

Co-movimentos de baixa (2σ) — 1 ano

Calculado apenas em datas compartilhadas (n=248). Um “movimento de baixa de 2σ” significa um retorno logarítmico entre fechamentos compartilhados a mais de 2 desvios-padrão abaixo da própria média do ativo nessa série de datas compartilhadas. Abaixo mostramos retornos simples (%) para facilitar a leitura.

Quando OKLO tem um dia de queda forte, NNE também tem

16.7%

1 / 6 dias

Quando NNE tem um dia de queda forte, OKLO também tem

33.3%

1 / 3 dias

Mostrar datas de cauda de baixa

As datas abaixo são observações em datas compartilhadas. “Data” é o fim do período (fechamento). Os limiares de cauda são calculados com retornos logarítmicos, mas a tabela mostra retornos simples (%) para facilitar a leitura. Os retornos são calculados do fechamento compartilhado anterior até este (por exemplo, sexta → segunda inclui movimentos do fim de semana).

Dias em que NNE e OKLO tiveram um dia de queda forte (2σ)

Data (intervalo)	NNE	OKLO
2025-11-06	-11.59%	-11.94%

Dias em que NNE teve um dia de queda forte

Data (intervalo)	NNE	OKLO
2025-10-08	-16.93%	+0.48%
2025-11-06	-11.59%	-11.94%
2025-12-12 → 2025-12-15	-11.47%	-5.82%

Dias em que OKLO teve um dia de queda forte

Data (intervalo)	NNE	OKLO
2025-10-21	-8.64%	-12.33%
2025-10-22	-7.70%	-13.86%
2025-11-06	-11.59%	-11.94%
2025-11-20	-9.64%	-14.45%
2025-12-12	-8.88%	-15.13%
2026-02-04	-6.96%	-12.53%

Leia isso como “quão feios ficam os piores dias”, não como uma previsão precisa. Amostras de um ano são pequenas, então estimativas de cauda são naturalmente ruidosas.

Nano Nuclear Energy vs Oklo Volatilidade (NNE vs OKLO)

NNE Volatilidade

97.1%

±6.11% diário

OKLO Volatilidade

105.3%

±6.64% diário

Oscilação diária típica

NNE

±6.11%

OKLO

±6.64%

A volatilidade anualizada de Nano Nuclear Energy de 97.1% implica que normalmente se move ±6.11% em um dia qualquer.

A volatilidade anualizada de Oklo de 105.3% implica que normalmente se move ±6.64% em um dia qualquer.

A maior volatilidade de OKLO implica maiores oscilações nos retornos: isso pode ser atraente para exposição tática de curto prazo, enquanto o perfil mais estável de NNE pode se adequar melhor a alocadores de longo prazo que buscam crescimento consistente.

Para comparar, o S&P 500 costuma ter 15-18% de volatilidade anualizada, o que se traduz em movimentos diários de aproximadamente ±1%. Maior volatilidade significa maiores ganhos potenciais, mas também maiores perdas potenciais.

Nano Nuclear Energy vs Oklo Desempenho ao longo do tempo

Métrica	NNE	OKLO
30 dias	-16.1%	-19.9%
90 dias	-35.1%	-52.3%
180 dias	-54.7%	-65.9%
1 ano	-11.4%	122.8%

Prazos mais curtos podem mostrar líderes diferentes à medida que as condições do mercado mudam. Considere seu horizonte de investimento ao comparar retornos.

Comparação completa de Nano Nuclear Energy vs. Oklo (1 ano)

Métrica	NNE	OKLO
Retorno total	-11.4%	+122.8%
Volatilidade anualizada	97.1%	105.3%
Índice de Sharpe	0.30	1.24
Índice de Sortino	0.49	2.10
Índice de Calmar	-0.17	1.69
Índice de Sterling	-0.54	4.69
Índice de Treynor	0.10	0.44
Índice Ulcer	34.50%	38.01%
Drawdown máximo	-66.4%	-73.8%
Correlação média com o S&P 500	0.38	0.37
VaR de 5% (retorno logarítmico diário)	-8.83%	-9.28%
Perda esperada de 5% (CVaR)	-10.72%	-11.97%
Assimetria	0.67	0.55
Excesso de curtose	1.66	1.39
2σ dias de cauda (queda / alta)	3 / 8	6 / 9

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Fórmulas, entradas e convenções usadas para calcular as métricas desta página.

Entradas e convenções

Janela compartilhada para métricas do par: 2025-04-14 → 2026-04-10 (último fechamento compartilhado).
Amostra de correlação móvel (fechamentos compartilhados): 219 valores móveis de 30 dias (a partir de 248 retornos diários em fechamentos compartilhados).
Anualização (dias/ano): NNE: 252 dias/ano; OKLO: 252 dias/ano.
Taxa livre de risco: Usa o rendimento do Tesouro dos EUA de 3 meses (FRED: DGS3MO), com média na janela de cada ativo:

NNE: 4.17% de 2025-04-14 → 2026-04-10.

OKLO: 4.17% de 2025-04-14 → 2026-04-10.
Arrasto da volatilidade (regra prática): Estimado a partir da volatilidade anualizada (retornos simples). Para a visão em retornos logarítmicos, veja Retornos logarítmicos.

NNE: ≈ -47.1%/ano

OKLO: ≈ -55.4%/ano
Alinhamento de dados: Sem forward fill. Correlação e co-movimentos de cauda são calculados apenas em fechamentos compartilhados.
Em pares com calendários diferentes (por exemplo, cripto vs ações), movimentos de fim de semana/feriado entram no próximo fechamento compartilhado.
Convenção de retornos: Volatilidade/Sharpe/Sortino usam retornos diários simples. Risco de cauda usa retornos logarítmicos diários para estatísticas de distribuição (mas as tabelas mostram retornos simples). Retornos logarítmicos.

Fórmulas

Retorno diário simples

r_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1

Volatilidade

\sigma_{ann} = \sigma(r_t)\sqrt{A}

Arrasto da volatilidade (aprox.)

\text{drag} \approx \tfrac{1}{2}\sigma_{ann}^2

Índice de Sharpe

S = \frac{A\,\bar{r} - r_f}{\sigma(r_t)\sqrt{A}}

Índice de Sortino

So = \frac{A\,\bar{r} - r_f}{\sqrt{\mathbb{E}[\min(0,\,r_t - r_f/A)^2]}\,\sqrt{A}}

Drawdown máximo

MDD = \min_t\left(\frac{P_t}{\max_{s \le t} P_s} - 1\right)

Correlação média

\rho = \frac{\operatorname{cov}(r^A,\,r^B)}{\sigma_A\,\sigma_B}

Retornos logarítmicos

\ell_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)

Notação

$P_t$: Preço no dia t.
$r_t$: Retorno diário simples.
$\ell_t$: Retorno logarítmico diário.
$\bar{r}$: Média do retorno diário.
$\sigma(r_t)$: Desvio padrão dos retornos diários.
$A$: Fator de anualização (dias/ano).
$r_f$: Taxa livre de risco anual.

Nano Nuclear Energy vs Oklo: Perguntas frequentes

Qual tem maior volatilidade: NNE ou OKLO?

OKLO mostrou maior volatilidade de 105.3% anualizada, em comparação com 97.1% para NNE Durante o último ano. Maior volatilidade significa oscilações de preço maiores em ambas as direções.

NNE traz diversificação ao ser combinado com OKLO?

NNE e OKLO estão fortemente correlacionados durante o último ano, com uma correlação média de 0.78. Essa forte correlação limita os benefícios de diversificação.

Quão ruins são os piores 5% dias de NNE vs OKLO?

Durante o último ano, o VaR de 5% de NNE foi -8.83% e a Perda esperada de 5% foi -10.72% (piores 13 dias). Para OKLO, foram -9.28% e -11.97% (piores 13 dias).

NNE e OKLO caem juntos em dias ruins?

Em datas compartilhadas (n=248), quando OKLO tem um dia de queda de 2σ, NNE também tem 16.7% (1/6 dias). Na outra direção, quando NNE tem um, OKLO também tem 33.3% (1/3 dias).

Qual tem melhor retorno ajustado ao risco: NNE ou OKLO?

OKLO mostrou melhor desempenho ajustado ao risco com um Sharpe de 1.24 frente ao 0.30 de NNE Durante o último ano.

NNE e OKLO podem ser combinados em uma carteira?

Sim, embora o tamanho da alocação importe. A forte correlação oferece pouca redução de risco, pois tendem a se mover juntos. A maior volatilidade de OKLO (105.3%) significa que até pequenas alocações podem afetar significativamente o risco total da carteira.

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Nano Nuclear Energy e Oklo: análise de risco

Índice de Sharpe

Índice de Sortino

Índice de Calmar

Índice de Sterling

Índice de Treynor

Índice Ulcer

Risco de cauda e forma da distribuição (1 ano): Nano Nuclear Energy vs. Oklo

Co-movimentos de baixa (2σ) — 1 ano

Dias em que NNE e OKLO tiveram um dia de queda forte (2σ)

Dias em que NNE teve um dia de queda forte

Dias em que OKLO teve um dia de queda forte

Nano Nuclear Energy vs Oklo Volatilidade (NNE vs OKLO)

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Fórmulas

Nano Nuclear Energy vs Oklo: Perguntas frequentes

Qual tem maior volatilidade: NNE ou OKLO?

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Quão ruins são os piores 5% dias de NNE vs OKLO?

NNE e OKLO caem juntos em dias ruins?

Qual tem melhor retorno ajustado ao risco: NNE ou OKLO?

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