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"Riot Platforms vs Marathon Digital (RIOT vs MARA): Retornos, Risco e Volatilidade (2024)." Gale Finance, 31 de dezembro de 2024. https://www.gale.finance/pt/comparativo/riot-vs-mara-2024 Uso livre com atribuição. Inclua um link para esta página ou para gale.finance.
Período de análise: 2024-01-01 a 2024-12-31
Desempenho relativo de RIOT vs MARA (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 na data inicial para comparação
Pontos-chave
- Retorno total: RIOT obteve um retorno total de -33.7%, enquanto MARA retornou -26.9% no mesmo período. MARA superou em retorno total.
- Retorno ajustado ao risco (índice de Sharpe): RIOT teve Sharpe negativo (-0.02) enquanto MARA foi positivo (0.18), indicando que MARA teve desempenho ajustado ao risco claramente superior neste período.
- Volatilidade (anualizada): MARA foi mais volátil, com 107.5% de volatilidade anualizada, contra 94.7% para RIOT.
- Drawdown máximo: O drawdown máximo de MARA foi -56.9%, enquanto RIOT registrou um drawdown mais profundo de -63.8%.
Riot Platforms vs Marathon Digital Correlação
Riot Platforms e Marathon Digital estavam fortemente correlacionados em 2024. Com uma correlação de 0.84, esses ativos tendiam a se mover juntos, limitando os benefícios de diversificação.
Para construção de carteira, essa forte correlação significa que manter RIOT e MARA oferece pouca redução de risco — é provável que caiam juntos em quedas do mercado.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Atual (30 dias) | 0.67 | |
| Média (período completo) | 0.84 | |
| Mínimo | 0.66 | |
| Máximo | 0.96 |
A correlação mede o quanto dois ativos se movem juntos. Valores próximos de +1 indicam forte movimento conjunto, próximos de 0 indicam independência e valores negativos indicam movimento inverso.
Comparação de investimento
Se você tivesse investido $10.000 em cada ativo em 1 de janeiro de 2024:
Diferença: $687,995 (MARA à frente)
Riot Platforms e Marathon Digital: análise de risco
Riot Platforms registrou seu drawdown máximo de -63.8% de 2024-02-14 até 2024-09-06. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Marathon Digital registrou seu drawdown máximo de -56.9% de 2024-02-28 até 2024-09-06. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Drawdowns menores e recuperações mais rápidas indicam menor risco de queda e maior resiliência em períodos de estresse.
Índice de Sharpe
índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco (volatilidade). Um Sharpe mais alto indica melhor desempenho ajustado ao risco. RIOT teve Sharpe negativo (-0.02) enquanto MARA foi positivo (0.18), indicando que MARA teve desempenho ajustado ao risco claramente superior neste período.
Um Sharpe acima de 1,0 é geralmente considerado bom, acima de 2,0 é excelente. Sharpe negativo significa que o ativo ficou abaixo da taxa livre de risco. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Índice de Sortino
índice de Sortino mede o retorno por unidade de risco de queda. Diferente do Sharpe, penaliza apenas a volatilidade negativa. MARA teve melhor retorno ajustado à queda.
Um Sortino mais alto é melhor. É especialmente útil para ativos com volatilidade assimétrica (grandes ganhos, pequenas perdas). Volatilidade de queda: RIOT 51.0% vs MARA 56.8%. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Comparação completa de Riot Platforms vs. Marathon Digital (2024)
| Métrica | RIOT | MARA |
|---|---|---|
| Retorno total | -33.7% | -26.9% |
| Volatilidade anualizada | 94.7% | 107.5% |
| Índice de Sharpe | -0.02 | 0.18 |
| Índice de Sortino | -0.04 | 0.35 |
| Drawdown máximo | -63.8% | -56.9% |
| Correlação média com o S&P 500 | N/D | N/D |
Riot Platforms vs Marathon Digital: Perguntas frequentes
Qual teve maior volatilidade: RIOT ou MARA?
MARA mostrou maior volatilidade de 107.5% anualizada, em comparação com 94.7% para RIOT Durante 2024. Maior volatilidade significou oscilações de preço maiores em ambas as direções.
RIOT trouxe diversificação ao ser combinado com MARA?
RIOT e MARA estavam fortemente correlacionados em 2024, com uma correlação média de 0.84. Essa forte correlação limitou os benefícios de diversificação.
Qual teve melhor retorno ajustado ao risco: RIOT ou MARA?
RIOT teve Sharpe negativo (-0.02) enquanto MARA foi positivo (0.18) Durante 2024, indicando que MARA teve desempenho ajustado ao risco claramente superior.
RIOT e MARA poderiam ter sido combinados em uma carteira?
Sim, embora o tamanho da alocação importasse. A forte correlação trouxe pouca redução de risco, pois tendiam a se mover juntos. A maior volatilidade de MARA (107.5%) significou que até pequenas alocações podem afetar significativamente o risco total da carteira.