Solana vs Tesla (SOL vs TSLA): Retornos, Risco e Volatilidade (2025)

Revisado por Sid Kalla CFA Charterholder

TL;DR: Em 2025, SOL retornou -35.5% enquanto TSLA retornou +18.6%. TSLA mostrou melhor retorno ajustado ao risco (Sharpe: 0.52). TSLA foi menos volátil (63.3% vs 86.2%).

Período de análise: 2025-01-01 a 2025-12-31

SOL Retorno total

↓ -35.5%

TSLA Retorno total

↑ +18.6%

Desempenho relativo de SOL vs TSLA (Normalizado a 100)

SOL TSLA

Normalizado a 100 na data inicial para comparação

Pontos-chave

Retorno total: SOL obteve um retorno total de -35.5%, enquanto TSLA retornou +18.6% no mesmo período. TSLA superou em retorno total.
Retorno ajustado ao risco (índice de Sharpe): SOL teve Sharpe negativo (-0.13) enquanto TSLA foi positivo (0.52), indicando que TSLA teve desempenho ajustado ao risco claramente superior neste período.
Volatilidade (anualizada): SOL foi mais volátil, com 86.2% de volatilidade anualizada, contra 63.3% para TSLA.
Drawdown máximo: O drawdown máximo de TSLA foi -48.2%, enquanto SOL registrou um drawdown mais profundo de -59.8%.

Solana vs Tesla Correlação

0.06 Correlação média

Solana e Tesla estavam fracamente correlacionados em 2025. Com uma correlação de 0.06, esses ativos mostraram independência significativa, oferecendo benefícios de diversificação quando mantidos juntos.

Para construção de carteira, essa correlação fraca sugere que combinar SOL e TSLA pode reduzir a variância total da carteira. No entanto, as correlações podem aumentar em períodos de estresse.

Métrica	Métrica	Valor
Atual (30 dias)		0.17
Média (período completo)		0.06
Mínimo		-0.42
Máximo		0.44

A correlação mede o quanto dois ativos se movem juntos. Valores próximos de +1 indicam forte movimento conjunto, próximos de 0 indicam independência e valores negativos indicam movimento inverso.

Comparação de investimento

Se você tivesse investido $10.000 em cada ativo em 1 de janeiro de 2025:

SOL $6.447,619 -35.5%

TSLA $11.857,203 +18.6%

Diferença: $5.409,584 (TSLA à frente)

Negocie SOL ou TSLA

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Solana e Tesla: análise de risco

Solana registrou seu drawdown máximo de -59.8% de 2025-01-19 até 2025-04-09. Ainda não se recuperou do pico anterior.

Tesla registrou seu drawdown máximo de -48.2% de 2025-01-15 até 2025-04-08. Ainda não se recuperou do pico anterior.

Drawdowns menores e recuperações mais rápidas indicam menor risco de queda e maior resiliência em períodos de estresse.

Índice de Sharpe

SOL Índice de Sharpe

↓ -0.13

TSLA Índice de Sharpe

↑ 0.52

índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco (volatilidade). Um Sharpe mais alto indica melhor desempenho ajustado ao risco. SOL teve Sharpe negativo (-0.13) enquanto TSLA foi positivo (0.52), indicando que TSLA teve desempenho ajustado ao risco claramente superior neste período.

Um Sharpe acima de 1,0 é geralmente considerado bom, acima de 2,0 é excelente. Sharpe negativo significa que o ativo ficou abaixo da taxa livre de risco. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).

Índice de Sortino

SOL Índice de Sortino

↓ -0.21

TSLA Índice de Sortino

↑ 0.81

índice de Sortino mede o retorno por unidade de risco de queda. Diferente do Sharpe, penaliza apenas a volatilidade negativa. TSLA teve melhor retorno ajustado à queda.

Um Sortino mais alto é melhor. É especialmente útil para ativos com volatilidade assimétrica (grandes ganhos, pequenas perdas). Volatilidade de queda: SOL 54.2% vs TSLA 40.8%. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).

Comparação completa de Solana vs. Tesla (2025)

Métrica	SOL	TSLA
Retorno total	-35.5%	+18.6%
Volatilidade anualizada	86.2%	63.3%
Índice de Sharpe	-0.13	0.52
Índice de Sortino	-0.21	0.81
Drawdown máximo	-59.8%	-48.2%
Correlação média com o S&P 500	N/D	N/D

Solana vs Tesla: Perguntas frequentes

Qual teve maior volatilidade: SOL ou TSLA?

SOL mostrou maior volatilidade de 86.2% anualizada, em comparação com 63.3% para TSLA Durante 2025. Maior volatilidade significou oscilações de preço maiores em ambas as direções.

SOL trouxe diversificação ao ser combinado com TSLA?

SOL e TSLA estavam fracamente correlacionados em 2025, com uma correlação média de 0.06. Essa correlação fraca sugeriu benefícios de diversificação significativos quando mantidos juntos.

Qual teve melhor retorno ajustado ao risco: SOL ou TSLA?

SOL teve Sharpe negativo (-0.13) enquanto TSLA foi positivo (0.52) Durante 2025, indicando que TSLA teve desempenho ajustado ao risco claramente superior.

SOL e TSLA poderiam ter sido combinados em uma carteira?

Sim, embora o tamanho da alocação importasse. A correlação fraca poderia ter reduzido significativamente a variância total da carteira. A maior volatilidade de SOL (86.2%) significou que até pequenas alocações podem afetar significativamente o risco total da carteira.