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"Silver vs Platinum (XAG vs XPT): Retornos, Risco e Volatilidade (2024)." Gale Finance, 31 de dezembro de 2024. https://www.gale.finance/pt/comparativo/xag-vs-xpt-2024 Uso livre com atribuição. Inclua um link para esta página ou para gale.finance.
Período de análise: 2024-01-01 a 2024-12-31
Desempenho relativo de XAG vs XPT (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 na data inicial para comparação
Pontos-chave
- Retorno total: XAG obteve um retorno total de +22.2%, enquanto XPT retornou -8.1% no mesmo período. XAG superou em retorno total.
- Retorno ajustado ao risco (índice de Sharpe): XPT teve Sharpe negativo (-0.40) enquanto XAG foi positivo (0.64), indicando que XAG teve desempenho ajustado ao risco claramente superior neste período.
- Volatilidade (anualizada): XAG foi mais volátil, com 31.0% de volatilidade anualizada, contra 24.7% para XPT.
- Drawdown máximo: O drawdown máximo de XPT foi -16.7%, enquanto XAG registrou um drawdown mais profundo de -17.1%.
Silver vs Platinum Correlação
Silver e Platinum estavam fortemente correlacionados em 2024. Com uma correlação de 0.65, esses ativos tendiam a se mover juntos, limitando os benefícios de diversificação.
Para construção de carteira, essa forte correlação significa que manter XAG e XPT oferece pouca redução de risco — é provável que caiam juntos em quedas do mercado.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Atual (30 dias) | 0.67 | |
| Média (período completo) | 0.65 | |
| Mínimo | 0.29 | |
| Máximo | 0.88 |
A correlação mede o quanto dois ativos se movem juntos. Valores próximos de +1 indicam forte movimento conjunto, próximos de 0 indicam independência e valores negativos indicam movimento inverso.
Comparação de investimento
Se você tivesse investido $10.000 em cada ativo em 1 de janeiro de 2024:
Diferença: $3.026,208 (XAG à frente)
Silver e Platinum: análise de risco
Silver registrou seu drawdown máximo de -17.1% de 2024-05-28 até 2024-08-07. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Platinum registrou seu drawdown máximo de -16.7% de 2024-05-17 até 2024-12-30. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Drawdowns menores e recuperações mais rápidas indicam menor risco de queda e maior resiliência em períodos de estresse.
Índice de Sharpe
índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco (volatilidade). Um Sharpe mais alto indica melhor desempenho ajustado ao risco. XPT teve Sharpe negativo (-0.40) enquanto XAG foi positivo (0.64), indicando que XAG teve desempenho ajustado ao risco claramente superior neste período.
Um Sharpe acima de 1,0 é geralmente considerado bom, acima de 2,0 é excelente. Sharpe negativo significa que o ativo ficou abaixo da taxa livre de risco. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Índice de Sortino
índice de Sortino mede o retorno por unidade de risco de queda. Diferente do Sharpe, penaliza apenas a volatilidade negativa. XAG teve melhor retorno ajustado à queda.
Um Sortino mais alto é melhor. É especialmente útil para ativos com volatilidade assimétrica (grandes ganhos, pequenas perdas). Volatilidade de queda: XAG 20.1% vs XPT 13.8%. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Comparação completa de Silver vs. Platinum (2024)
| Métrica | XAG | XPT |
|---|---|---|
| Retorno total | +22.2% | -8.1% |
| Volatilidade anualizada | 31.0% | 24.7% |
| Índice de Sharpe | 0.64 | -0.40 |
| Índice de Sortino | 0.98 | -0.71 |
| Drawdown máximo | -17.1% | -16.7% |
| Correlação média com o S&P 500 | N/D | N/D |
Silver vs Platinum: Perguntas frequentes
Qual teve maior volatilidade: XAG ou XPT?
XAG mostrou maior volatilidade de 31.0% anualizada, em comparação com 24.7% para XPT Durante 2024. Maior volatilidade significou oscilações de preço maiores em ambas as direções.
XAG trouxe diversificação ao ser combinado com XPT?
XAG e XPT estavam fortemente correlacionados em 2024, com uma correlação média de 0.65. Essa forte correlação limitou os benefícios de diversificação.
Qual teve melhor retorno ajustado ao risco: XAG ou XPT?
XPT teve Sharpe negativo (-0.40) enquanto XAG foi positivo (0.64) Durante 2024, indicando que XAG teve desempenho ajustado ao risco claramente superior.
XAG e XPT poderiam ter sido combinados em uma carteira?
Sim, embora o tamanho da alocação importasse. A forte correlação trouxe pouca redução de risco, pois tendiam a se mover juntos. A maior volatilidade de XAG (31.0%) significou que até pequenas alocações podem afetar significativamente o risco total da carteira.