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"Amplify Junior Silver Miners ETF vs Global X Silver Miners ETF (SILJ vs SIL): Retornos, Riesgo y Volatilidad (1 año)." Gale Finance, 23 de enero de 2026. https://www.gale.finance/es/comparar/silj-vs-sil/ Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
Período de análisis: 2025-01-27 a 2026-01-23
Rendimiento relativo de SILJ vs SIL (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Puntos Clave
- Retorno total: SILJ obtuvo un retorno total de +282.1%, mientras SIL retornó +244.5% en el mismo período. SILJ superó en retornos totales.
- Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): SIL tuvo un Sharpe más alto (3.15 vs 3.07), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
- Volatilidad (anualizada): SILJ fue más volátil, con 46.5% de volatilidad anualizada, frente a 41.2% para SIL.
- Caída máxima: La caída máxima de SIL fue -22.1%, mientras SILJ registró una caída más profunda de -22.9%.
- Riesgo de cola (VaR & Pérdida esperada): Al nivel del 5% (retornos logarítmicos diarios), el VaR de SILJ fue -4.19% y su pérdida esperada (CVaR) fue -6.26%; los de SIL fueron -3.51% y -5.90%. El VaR es el umbral; la pérdida esperada es el promedio en los peores días.
- Asimetría & Curtosis: Asimetría: SILJ -0.35 vs SIL -0.66. Curtosis en exceso: SILJ 2.10 vs SIL 2.85. La asimetría negativa apunta a más cola a la baja; más curtosis en exceso significa colas más gruesas.
- Días de cola y extremos: Días de cola de 2σ (baja/sube): SILJ 7/3, SIL 6/4. Peor día: SILJ -11.32% (2025-10-21) vs SIL -10.86% (2025-10-21). Mejor día: SILJ +11.08% (2025-04-09) vs SIL +8.86% (2025-04-09).
- Más ratios de riesgo: Sortino - SILJ: 5.01 vs. SIL: 4.95 , Calmar - SILJ: 12.61 vs. SIL: 11.29 , Sterling - SILJ: 15.83 vs. SIL: 12.71 , Treynor - SILJ: 1.83 vs. SIL: 2.20 , Índice Ulcer - SILJ: 6.85% vs. SIL: 6.35%
Amplify Junior Silver Miners ETF vs Global X Silver Miners ETF Correlación
Amplify Junior Silver Miners ETF y Global X Silver Miners ETF están fuertemente correlacionados durante el último año. Con una correlación de 0.98, estos activos tienden a moverse juntos, limitando los beneficios de diversificación.
Para la construcción de cartera, esta fuerte correlación significa que mantener SILJ y SIL ofrece poca reducción de riesgo: es probable que caigan juntos en recesiones.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Actual (30 días) | 0.98 | |
| Promedio (período completo) | 0.98 | |
| Mínimo | 0.95 | |
| Máximo | 0.99 |
La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.
Comparación de inversión
Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 27 de enero de 2025:
Diferencia: $3757,74 (SILJ por delante)
Amplify Junior Silver Miners ETF y Global X Silver Miners ETF: análisis de riesgo
Amplify Junior Silver Miners ETF experimentó su caída máxima de -22.9% desde 2025-10-16 hasta 2025-11-05. Tardó 36 días en recuperarse.
Global X Silver Miners ETF experimentó su caída máxima de -22.1% desde 2025-10-16 hasta 2025-11-04. Tardó 37 días en recuperarse.
Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.
Ratio de Sharpe
ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. SIL tuvo un Sharpe más alto (3.15 vs 3.07), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Ratio de Sortino
ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo cuenta la desviación a la baja (retornos por debajo del retorno objetivo). SILJ tuvo mejores retornos ajustados a la baja.
Un Sortino más alto es mejor. Es útil cuando la volatilidad al alza es común (cripto es el ejemplo clásico). Desviación a la baja: SILJ 28.4% vs SIL 26.2%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo, usando la tasa libre de riesgo diaria como retorno objetivo, y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Ratio Calmar
ratio Calmar compara la CAGR con la caída máxima. Un Calmar más alto implica más retorno por unidad del peor drawdown. SILJ registró el ratio Calmar más alto.
Calmar se calcula sobre la ventana completa de 365 días y usa la caída máxima en ese mismo período.
Ratio Sterling
ratio Sterling mide el retorno en exceso por unidad de caída promedio (normalmente drawdowns peores al 10%). SILJ registró el ratio Sterling más alto.
Sterling usa el promedio de drawdowns más profundos que 10% y resta la tasa libre de riesgo para mostrar el retorno en exceso.
Ratio Treynor
ratio Treynor mide el retorno en exceso por unidad de riesgo de mercado (beta) en lugar de la volatilidad total. SIL registró el ratio Treynor más alto.
Treynor usa beta vs el S&P 500 (SPY) en fechas compartidas y la tasa promedio del Treasury a 3 meses como tasa libre de riesgo.
Índice Ulcer
Índice Ulcer captura la profundidad y duración de los drawdowns. Un Índice Ulcer más bajo significa menos dolor de drawdown. SIL tuvo el Índice Ulcer más bajo (menos dolor de drawdown).
El Índice Ulcer se calcula a partir de la serie de drawdowns de cada activo en toda la ventana de datos.
Riesgo de cola y forma de la distribución (1 año): Amplify Junior Silver Miners ETF vs. Global X Silver Miners ETF
Esta sección analiza la forma de los retornos diarios, no solo el promedio. Estas métricas se calculan por activo sobre su propia serie diaria (en cripto incluye fines de semana). Usamos retornos logarítmicos diarios para que los movimientos de varios días se sumen de forma limpia.
Definiciones: Valor en Riesgo (VaR), Pérdida esperada, asimetría, curtosis y colas gruesas.
| Métrica (1 año) | SILJ | SIL |
|---|---|---|
| VaR 5% (retorno logarítmico diario) | -4.19% | -3.51% |
| Pérdida esperada 5% (CVaR) | -6.26% (peores 13 días) | -5.90% (peores 13 días) |
| Asimetría | -0.35 | -0.66 |
| Exceso de curtosis | 2.10 | 2.85 |
| 2σ días de cola (baja / alza) | 7 / 3 | 6 / 4 |
| Peor día | -11.32% (2025-10-21) | -10.86% (2025-10-21) |
| Mejor día | +11.08% (2025-04-09) | +8.86% (2025-04-09) |
Comovimientos a la baja (2σ) — 1 año
Calculado solo en fechas compartidas (n=249). Un “movimiento bajista de 2σ” significa un retorno logarítmico entre cierres compartidos a más de 2 desviaciones estándar por debajo de la propia media del activo en esta serie de fechas compartidas. Abajo mostramos retornos simples (%) para facilitar la lectura.
Mostrar fechas de cola bajista
Las fechas de abajo son observaciones en fechas compartidas. “Fecha” es el final del período (cierre). Los umbrales de cola se calculan con retornos logarítmicos, pero la tabla muestra retornos simples (%) para facilitar la lectura. Los retornos se calculan desde el cierre compartido anterior hasta este (por ejemplo, viernes → lunes incluye movimientos del fin de semana).
Días en que tanto SILJ como SIL tuvieron un día de caída fuerte (2σ)
| Fecha (intervalo) | SILJ | SIL |
|---|---|---|
| 2025-04-04 | -10.52% | -10.03% |
| 2025-10-17 | -7.69% | -7.68% |
| 2025-10-21 | -11.32% | -10.86% |
| 2025-11-20 | -5.93% | -5.39% |
| 2025-12-26 → 2025-12-29 | -5.25% | -5.29% |
Días en que SILJ tuvo un día de caída fuerte
| Fecha (intervalo) | SILJ | SIL |
|---|---|---|
| 2025-04-04 | -10.52% | -10.03% |
| 2025-07-08 | -5.33% | -4.49% |
| 2025-10-17 | -7.69% | -7.68% |
| 2025-10-21 | -11.32% | -10.86% |
| 2025-11-04 | -5.67% | -4.54% |
| 2025-11-20 | -5.93% | -5.39% |
| 2025-12-26 → 2025-12-29 | -5.25% | -5.29% |
Días en que SIL tuvo un día de caída fuerte
| Fecha (intervalo) | SILJ | SIL |
|---|---|---|
| 2025-04-04 | -10.52% | -10.03% |
| 2025-05-09 → 2025-05-12 | -4.71% | -6.55% |
| 2025-10-17 | -7.69% | -7.68% |
| 2025-10-21 | -11.32% | -10.86% |
| 2025-11-20 | -5.93% | -5.39% |
| 2025-12-26 → 2025-12-29 | -5.25% | -5.29% |
Léelo como “qué tan feas se ponen las peores jornadas”, no como un pronóstico preciso. Las muestras de un año son pequeñas, así que las estimaciones de cola son inherentemente ruidosas.
Amplify Junior Silver Miners ETF vs Global X Silver Miners ETF Volatilidad (SILJ vs SIL)
La volatilidad anualizada de Amplify Junior Silver Miners ETF de 46.5% implica que normalmente se mueve ±2.93% en un día cualquiera.
La volatilidad anualizada de Global X Silver Miners ETF de 41.2% implica que normalmente se mueve ±2.6% en un día cualquiera.
La mayor volatilidad de SILJ implica un camino de retornos más amplio: esto puede ser atractivo para exposición táctica de corto plazo, mientras que el perfil más estable de SIL puede encajar mejor con asignadores de largo plazo que buscan crecimiento estable.
Para comparar, el S&P 500 suele tener 15-18% de volatilidad anualizada, lo que se traduce en movimientos diarios de aproximadamente ±1%. Mayor volatilidad significa mayores ganancias potenciales, pero también mayores pérdidas potenciales.
Amplify Junior Silver Miners ETF vs Global X Silver Miners ETF Rendimiento a lo largo del tiempo
| Métrica | SILJ | SIL |
|---|---|---|
| 30 días | 34.7% | 28.6% |
| 90 días | 73% | 66.7% |
| 180 días | 155.1% | 125.3% |
| 1 año | 282.1% | 244.5% |
Los plazos más cortos pueden mostrar líderes distintos a medida que cambian las condiciones del mercado. Considera tu horizonte de inversión al comparar rendimientos.
Comparación completa de Amplify Junior Silver Miners ETF vs. Global X Silver Miners ETF (1 año)
| Métrica | SILJ | SIL |
|---|---|---|
| Retorno total | +282.1% | +244.5% |
| Volatilidad anualizada | 46.5% | 41.2% |
| Ratio Sharpe | 3.07 | 3.15 |
| Ratio Sortino | 5.01 | 4.95 |
| Ratio Calmar | 12.61 | 11.29 |
| Ratio Sterling | 15.83 | 12.71 |
| Ratio Treynor | 1.83 | 2.20 |
| Índice Ulcer | 6.85% | 6.35% |
| Caída máxima | -22.9% | -22.1% |
| Correlación promedio con S&P 500 | 0.24 | 0.19 |
| VaR 5% (retorno logarítmico diario) | -4.19% | -3.51% |
| Pérdida esperada 5% (CVaR) | -6.26% | -5.90% |
| Asimetría | -0.35 | -0.66 |
| Exceso de curtosis | 2.10 | 2.85 |
| 2σ días de cola (baja / alza) | 7 / 3 | 6 / 4 |
Amplify Junior Silver Miners ETF vs Global X Silver Miners ETF: Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mayor volatilidad: SILJ o SIL?
SILJ mostró mayor volatilidad de 46.5% anualizada, en comparación con 41.2% para SIL Durante el último año. Una mayor volatilidad significa oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.
¿SILJ aporta diversificación al combinarse con SIL?
SILJ y SIL están fuertemente correlacionados durante el último año, con una correlación promedio de 0.98. Esta fuerte correlación limita los beneficios de diversificación.
¿Qué tan malos son los peores 5% de días para SILJ vs SIL?
Durante el último año, el VaR 5% de SILJ fue -4.19% y su Pérdida esperada 5% fue -6.26% (peores 13 días). Los de SIL fueron -3.51% y -5.90% (peores 13 días).
¿SILJ y SIL caen juntos en días malos?
En fechas compartidas (n=249), cuando SIL tiene un día bajista de 2σ, SILJ también lo tiene 83.3% (5/6 días). En la otra dirección, cuando SILJ tiene uno, SIL también lo tiene 71.4% (5/7 días).
¿Cuál tiene mejores retornos ajustados al riesgo: SILJ o SIL?
SIL mostró mejor rendimiento ajustado al riesgo con un Sharpe de 3.15 frente al 3.07 de SILJ Durante el último año.
¿Pueden SILJ y SIL combinarse en una cartera?
Sí, aunque el tamaño de la asignación importa. Su fuerte correlación brinda poca reducción de riesgo, ya que tienden a moverse juntos. La mayor volatilidad de SILJ (46.5%) significa que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.